集合知の適用可能性を確認、強い価格変動があった2019年12月9日の週の振り返り

皆さん、こんにちは。

先週(2019129日の週)はブレグジットの方針を定める投票がUKで実施され、GBP/USD及びEUR/USDに予想通り大きい値動きが発生しました。一方USD/JPY側でも、米中貿易交渉が第一段階の合意に至ったことによると考えられる強い価格変動が発生し、MAiMATEは全体として強い収益/損失機会を得たこととなります。そこで先週一週間のAIエージェント全体のシグナル確認を行い、同時に「集合知の適用可能性」に関して簡単な考察を行いたいと思います。

集合知( Collective intelligence, CI”)とは?

『集合知を適用する』ことを簡単に説明すると、『何らかの意思決定を行う際、より賢い選択とするため、一つの意見ではなく多くの意見に基づいて意思決定を行う』こととなります。例えばFXトレーディングを想定した場合、「たった1人のFX専門家が買いだ!」と言っている場合と、「100人のFX専門家全員が買いだ!」と言っている場合、どちらが信用できるかと言うと後者ではないかと思います。幾つかの注意事項があるのですが、「意思決定において、集合知を活用した方が判断誤差が小さくなる」ことが確認されています。

では集合知活用においては、どのような点に気を付けるべきなのでしょうか?

  • 専門知識に基づいた意見を多く集める必要がある。
    例えばとってもかわいらしい幼稚園児を100人集め、「明日の米ドル/円が上がると思う人は手を挙げてくださーい」と質問したところで、その結果は信頼できません。集合知活用のためには、それなりの知識に基づいた意見を多く集める必要があります。
  • 色々な専門家を集める必要がある。
    100人の米ドル/円に強いFXトレーディング専門家を集めたとしても、全員が同じ流派(例えば全員があるテクニカル指標の信奉者)であった場合、意見が分かれません。「確かにそういう見解もあるよね」という多種類の意見を集め、その中の総意を確認することで適切な集合知が形成されるため、色々な観点からの専門家を集める必要があります。

他にも注意点はあろうかと思いますが、上記2点は集合知活用において非常に重要となります。

MAiMATEのAIエージェントはそれぞれが個性を持ち、利益の獲得をそれぞれの手法で目指しているため、集合知を有効に活用するための条件をある程度満たしていると考えられます。そこで強い価格変動が確認された先週を、集合知の観点を取り入れながら振り返ってみたいと思います。

GBP/USDを振り返る

先週一週間のGBP/USDの価格変動(時間足)は以下の通りでした。オレンジ色の縦線が、シグナル配信が行われた時間帯です。4日目、1212日(木曜日)夜のシグナル配信後、与党優勢の投票結果を受けて価格が大きく上昇しました。


(インヴァスト証券作成)

続いて各シグナル配信時点の、シグナル構成割合が以下の表となります。

月日 買いポジ% 売りポジ% ポジション無し% 全体%
12-09 39% 36% 25% 100%
12-10 19% 51% 30% 100%
12-11 0% 51% 49% 100%
12-12 52% 13% 35% 100%
12-13 45% 5% 50% 100%

(インヴァスト証券作成)

このままだと情報として見づらいため、「価格変化」と「AIエージェントのシグナル構成割合」を一つに重ねたのが以下のグラフとなります。また集合知の活用例として、以下のルールを適用した際に採用されるシグナルを「赤字」で示しています。

  • 50%以上のAIエージェントが賛成しているシグナルであること
  • 2番目に多く票が集まったシグナルよりも10%以上差があること(僅差はダメ)
  • 該当が無ければ、ポジションを持たないこととする


(インヴァスト証券作成)

  • 集合知トレード結果
  • 1日目:「買い」「売り」「無し」で意見が割れているのでポジション無し、価格はほとんど動かなかった。
  • 2日目:「売り」、ただし価格はほとんど変動しなかった。
  • 3日目:「買い」が0%という珍しい状況になったものの、「売り」と「無し」が僅差なのでポジション無し。
  • 4日目:価格が大きく上がる前であった4日目は「買い」、半数が良い判断を行えていた。
  • 5日目:ポジション無し。

上記情報からわかるようにMAiMATEサービス内のAIエージェントは、先週のGBP/USDに対して全体として上手に機能していたことが確認でき、集合知の適用可能性も確認できました。これはAIデザイン担当としてホッとする結果ではありますが、4日目のシグナルで13%AIエージェントが売りという判断をしたことは見逃すべきではありません。MAiMATEサービス利用者全員が損失を経験すること無く、常に利益を出し続けることは現実的には困難でありますが、改善点の模索を継続していきます。

では続いて同様に、EUR/USD及びUSD/JPYを振り返ります。

EUR/USDを振り返る

EUR/USDの「価格変化」、「AIエージェントのシグナル構成割合」、「集合知トレード結果」は以下の通りです。


(インヴァスト証券作成)

  • 集合知トレード結果
  • 1日目:「売り」、ただし価格はほとんど変動しなかった。
  • 2日目:引き続き「売り」、ただし価格はほとんど変動しなかった。
  • 3日目:価格が大きく上がる前であった3日目は「買い」、半数強が良い判断を行えていた。
  • 4日目:引き続き「買い」、半数が良い判断を行えていた。ただし「無し」の割合が急増している。
  • 5日目:引き続き「買い」であったが価格が逆に動き、4日目の評価利益をほぼ相殺した。「無し」も多かったが、「買い」の構成割合よりも10%以上低かったため採用されず。

上記情報からわかるようにMAiMATEサービス内のAIエージェントは、先週のEUR/USDに対しても全体として上手に機能していたことが確認でき、集合知の適用可能性もある程度確認できました。

USD/JPYを振り返る

USD/JPYの「価格変化」、「AIエージェントのシグナル構成割合」、「集合知トレード結果」は以下の通りです。


(インヴァスト証券作成)

  • 集合知トレード結果
  • 1日目:「買い」、ただし価格はほとんど変動しなかった。
  • 2日目:引き続き「買い」、ただし価格はほとんど変動しなかった。
  • 3日目:引き続き「買い」、ただし価格はほとんど変動しなかった(一旦下がったものの)。
  • 4日目:急に「無し」の判断が増え、ポジション無し。その後の価格上昇機会を逃したのは残念であるが、トレーディング判断が難しかったことが想定される。
  • 5日目:引き続きポジション無し。ただし44%のAIエージェントが「買い」判断をし、「売り」判断をしたAIエージェントがほぼ居なかった点は分析が必要。

このようにMAiMATEサービス内のAIエージェントは、先週のUSD/JPYに対し、特に後半「相場が読めないために取引を見送る」という判断を行ったAIエージェントが多く、相場に上手に乗り切れなかったことが確認されました。「相場がわからない時はやらない」というのはとても重要なトレーディング判断ですし、そう行動するようにAIデザインを行っているため、この行動は想定通りです。今週以降は継続学習を通じて判断精度が上がっていくことを期待しつつ、先週損失を経験したAIエージェントがしっかり損失を取り戻す行動を取るかどうかも引き続き注意深く観察していこうと思います。また、集合知の適用可能性もある程度確認できたと考えています。

記事は以上となります。

個人的に先週は意識の大半をGBPに向けていたため、USD/JPYにおいて4日目、急にポジションを手放すAIエージェントが増えて「おやおや?」とは思っていたものの、USD/JPYの急上昇は背後から膝カックンをされたような状態でした。MAiMATEユーザーの皆様はどう感じたのか、気になります。

集合知に関しては、こういう考え方もあるんですよ、というご紹介をしてみました。本来はしっかり分析した上で集合知の活用ルールを決めるべきなのですが、シンプルなルールでも十分に機能する可能性があることを示せたのではないかと考えています。弊社内にいる「ミノリさん」には少し早めにこの辺のことは話してあったのですが、「ふむふむ」と聞いていたので何か彼女なりに集合知周辺でアイディアがあるのかも(?)知れません。

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