コロナ相場の乱戦下に活躍するAIエージェント

皆さん、こんにちは。

最近多くの金融資産において激しい価格変動が観察されており、強い収益機会(又は損失機会)が生まれています。
MAiMATEAIエージェントはこのような乱戦下においても「生き残ることを目指すのではなく、貪欲に収益の獲得を目指す」ようデザインされていますが、全体として上手く機能していると思います。

今回、どのようなAIエージェントが現在のような乱戦状態に強いのかをクイックに分析しましたので、共有いたします。

MAiMATEのAIエージェントは乱戦下でも強かった

まずは、23日~39日までの『毎日のシグナル配信時点の収益獲得状況』を通過ペア別に確認して行きます。
なお、ここでは23日時点で既に誕生していたAIエージェントを対象に、「23日からの累計決済損益に毎日の評価損益を加えたpips」を観察しています(以降、「損益状態」と呼ぶ)。

最初に、米ドル/円の損益状態グラフから確認します。
グラフは、損益状態=0pipsを中心に、上半分がプラスの損益状態(青色系)、下半分がマイナスの損益状態(赤色系)、のAIエージェントがどのくらいの割合存在するかを示しています。
つまり上半分の青色系が多いほど、プラスの損益状態に居るAIエージェントが多く、MAiMATEが上手く機能していると判断できます。

(インヴァスト証券作成、価格チャートはトライオートFXの画面)

以下、米ドル/円の損益状態グラフからわかることを列記します。
MAiMATEのAIエージェントが、全体として上手に乱戦状態を乗り切っている様子がわかります。

  • 2月3日~2月18日までの間、AIエージェントは上手にプラス利益を伸ばせず、マイナス100pipsまでの損益状態(薄いピンクと濃いピンク)であるAIエージェントが多かった。
  • 2月19日の価格急上昇時、ショートポジションを持っていたAIエージェントが多かったため、219日はマイナス50pipsからマイナス100pipsの損益状態(219日の濃いピンク)に該当するAIエージェントが急増した。
  • しかし220日以降、上手なポジション判断によって損益状態がプラスのAIエージェントが増え、損失を取り返し利益を伸ばせていることが確認できる。
  • グラフの最終日である39日においては、マイナス300pipsより大きい損益状態(赤色)に陥っているAIエージェントが残念ながら一定数居るものの、それを大きく上回る数のAIエージェントがプラス300pips以上の損益状態(濃い青色)に到達出来ていることがわかる。

続いて、ユーロ/米ドルの損益状態グラフです。

(インヴァスト証券作成、価格チャートはトライオートFXの画面)

以下、ユーロ/米ドルの損益状態グラフからわかることを列記します。
米ドル/円の時と同様に、MAiMATEAIエージェントは全体として上手に乱戦状態を乗り切っています。

  • 2月3日~2月18日までの間、AIエージェントは緩やかな価格下落に対してショートポジションを合わせ、プラスの損益状態を徐々に積み上げている様子が確認できる。
  • 2月19日の価格急上昇時にはショートポジションを持っていたAIエージェントが多かったため、その後数日間マイナスの損益状態に陥るAIエージェントが増加したが、以降は価格の急上昇を上手く捉えて利益を伸ばし、損益状態がプラスのAIエージェントが徐々に増えて行ったことがわかる。
  • グラフの最終日である39日においては、全体として多くのAIエージェントが強いプラスの損益状態に到達出来ていることがわかる。

最後に、英ポンド/米ドルの損益状態グラフです。

(インヴァスト証券作成、価格チャートはトライオートFXの画面)

以下、英ポンド/米ドルの損益状態グラフからわかることを列記します。
英ポンド/米ドルは他の2つの通貨ペアとは異なり価格が上下に短いサイクルで強く変動したものの、MAiMATEAIエージェントは全体として上手に乱戦状態を乗り切っています。

  • 価格変化が反転するたびに一定期間マイナスの損益状態に陥るAIエージェントが増えるものの、その後のトレンド発生を上手に捉え、プラスの損益状態のAIエージェント数を徐々に伸ばしていることがわかる。
  • 3月2日の週にはマイナス200pipsからマイナス300pipsの損益状態に陥ったAIエージェントが観察されたものの、その後しっかり解消できていることが確認できる。
  • グラフの最終日である39日においては、全体として多くのAIエージェントが強いプラスの損益状態に到達出来ていることがわかる。

上出来すぎるくらいの結果ではありますが、全体的には私にとってデザイン通りに以下が実現できたことに安心しています。

  • AIエージェントは決して凹まない、諦めない。
  • 乱戦下においてもポジション保有をためらわず、積極的な利益獲得を追求出来ている。
  • 損失を出すことをためらわない、損失を出してもそれ以上に取り返せば良い。
  • 1日回の不利なトレーディング条件にも関わらず、全体として乱戦下で機能できたことは、実トレード開始に向けた非常に心強い結果である。

もちろんなかなか完璧には行かないため、大きなマイナスの損失状態となってしまっているAIエージェントがいることも忘れていません。

全体の底上げに向けた改善案の検討は、常に行っています。

乱戦下でも機能可能なAIエージェントの特徴を知る

続いて、乱戦下でも強いAIエージェントの特徴を分析します。
上述の損益状態グラフの最終時点、39日において「プラス200pips以上の損益状態」となっているAIエージェントと、「マイナス200pips以下の損益状態」となっているAIエージェントを抽出し、比較します。
なお通貨ペア別に分析を分けず、全てをまとめて分析しています。
なお、比較している情報は1月末時点、2月の乱戦が始まる前の状態で比較しています。

テクニカル指標別の比較

(インヴァスト証券作成)

上のグラフは、左半分が「マイナス200pipsの損益状態」のテクニカル指標の構成割合、右半分が「プラス200pipsの損益状態」の構成割合、を示しています。
左半分の構成割合は表示上やむを得ずマイナス%となっていますが、プラス%としてご認識下さい。

例えば、以下のような解釈ができます。

  • 3月9日に損益状態がプラス200pips以上(右側、青い部分)となったAIエージェントの内訳は、RSIが17%、ボリンジャーバンドが38%、移動平均が45%となっている。

この構成割合を、「マイナス200pips以下」と「プラス200pips以上」で比較すると、特に赤丸の70%部分から以下のことが確認できます。

  • 移動平均は、乱戦下で機能しづらい

くれぐれも誤解の無いようにしたいのは、「移動平均は通常環境下においては機能している」という点です。
このことは、過去のブログ記事「AIエージェント作成時の設定ごとの成績を確認、2019年総まとめ!」の中で確認ができます。

また、別ブログ記事「引きこもり型が生まれやすい設定教えます、でも彼らは賢いんです」の中では、「移動平均は引きこもり型、又は決済回数が少ない慎重なAIエージェントが生まれやすい」ことを説明しています。
慎重なAIエージェントが乱戦下に機能しづらいということは、直感的にも理解できるのではないかと思います。

今回のような厳しい乱戦状態はそうそう起こることではないと考えます。
また、MAiMATEの実トレード開始以降、乱戦状態に入ったと判断できる場合は「移動平均ベースのAIエージェントのトレード利用を一旦停止」すれば良いだけであるため、AIエージェントの削除は慎重にお願いいたします。

褒めたことがあるかの比較

(インヴァスト証券作成)

上記グラフから、

  • 褒めることは、乱戦下に強いAIエージェントの育成に多少なり良い影響を与える

ことが確認できます。
本当は「どのような褒め方が良いか」まで深く踏み込みたいところですが、分析に時間がかかりそうなのでまた別の機会とします。

SCOREページの各得点比較

続いて、Scoreページのレーダーチャートを構成する各要素の得点比較を行います。
5点が最も評価が高く、1点が低評価となっています。

(インヴァスト証券作成)

以下、特筆すべき事項を列記します。

  • 総損益点数が高いAIエージェントは乱戦下でも強かった
  • 取引回数点数が高い、手数の多いAIエージェントは乱戦下でも強かった → ポジション保有や、損切りを伴うポジション切り替えをためらわない、判断が早い証跡
  • 最大DD点数が低い、つまり大きなドローダウンを経験しているAIエージェントは乱戦下で強かった → 過去に大きな含み損を抱えて損切りをした、連敗をした経験は乱戦下で生かされる傾向がある

なかなか興味深い結果です。
特に大きなドローダウン経験の有無が現在のような乱戦下において強みを発揮したことは、とても人間に近しい特徴ではないかと思います。

またこの知見は、ここ最近の乱戦で大きな損失を経験した、又は大きなドローダウンを経験したAIエージェントの経験は、次回以降に生かされる傾向があることを示しています。

「負けてもタダでは負けない、次回以降に生かす」、というのはAIデザインの一つの大きな要素でもあります。
この点が確認できたことも、私にとって大きな安心材料の一つです。

その他比較

その他比較に関しては、以下に添付します。

記事は以上となります。

最近色々Twitterでつぶやいてくれる方が増えてきて、ミノリさんと共に喜んでいます、ありがとうございます。

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是非フォローお願いいたします!

まさかミノリさんが、私の落書きみたいなメモ付きのモニタリングレポートをそのまま共有するとは思いませんでしたがw。
あのような形で毎日全体確認すると共に、トレーナーの皆様が感じているであろうことを共に体感しようとしています。

また、最近「1日回だけのシグナル配信」によって収益機会を逃したり、損失を拡大させてしまっていることへのコメントがチラチラ目に入るようになりました。
とても良くわかります。。。
別ブログ記事内で書きましたが、私の分析PC内では現在300体のAIエージェントに、毎時間ごとにシグナル判断を行わせています(正直、結果をちょくちょく見るのが楽しいです)。

実トレード開始に向けた準備にしっかり取り組んでいますので、ご期待下さい。

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