現在のAIエージェントが苦手な局面とは?

皆さん、こんにちは。

先日、20201月を「サービス開始以来5か月連続プラスの月間累計損益」で終えたことを共有しましたが、英ポンド米ドルのAIエージェントにとっては厳しい結果となりました。
そこで、対策の検討を開始します。
毎朝必ずAIエージェント全体の成績をチェックしていますが、1月中旬頃には「英ポンド米ドルは厳しそうだな。。。」という状況が自分なりに見えていたため、既に新しい取り組みを開始しています。
今回はそれを簡単にご紹介したいと思います。

1日回トレーディングの大敵、強い上下のジグザグ

1日回のトレーディングしか許されていない現在のAIエージェント達にとって、利益を出すことが難しい局面は以下のように整理できます。

  • トレンドが長続きせず、上昇と下落がコロコロと入れ替わり評価益を伸ばしきれない
  • ポジションを持った後すぐ、価格が『平均損失額を超えるくらい大きく逆』に動いてしまう

価格の上昇と下落がコロコロと変わることも、ポジション保有後すぐに評価損を持つことも、トレーディングにおいては良く起こることであり、特に慌てることでは無いと考えています
ただし、価格の変化幅が大きい中で上下にジグザグされると、1日回のトレーディングでの対処はなかなか困難です。

早速、20201月の価格変化を、通貨ペア別に確認してみます。
以下のローソク足は日足なのですが、開始時点を夜8時にしています。

(インヴァスト証券作成)

米ドル円は上がって下がるという大きいシンプルなトレンドが見て取れます。これが、20201月の米ドル円が順調だった要因の一つです。
ユーロ米ドルは多少上下に動きつつも1日の価格変化はさほど大きくなく、全体としては下降トレンドが見て取れます。
一方の英ポンド米ドルは、「白の上昇」も「黒の下落」も大体2~3日間程度しか続かなかったことがわかります。

続いて、価格の変化幅を確認します。

(インヴァスト証券作成)

英ポンド米ドルの変化幅は他の2つと比べてずいぶん強かったことがわかります。
自分が育てているAIエージェントの「平均損失pips」と比較して頂ければ、価格の反転がどれだけ強かったかのイメージが持てるのではないかと思います。

『強い価格変化に乗ろうと同方向のポジションを持ったが、1日後に呼び出されたときには価格が強く逆向きに動いており、平均損失額を超えるような評価損であったため損切りを行う』。。。これが繰り返されてしまったのが、英ポンド米ドルを対象とするAIエージェントが苦しかった要因の一つです。

MAiMATEの月間累積損益プラスの連勝が止まるのは、全ての通貨ペアが『強い上下のジグザグ』となってしまう時だろうと考えています。その時が来る前に、出来る努力は行うつもりです。

1日回の呪縛を解く

MAiMATEは全体として上手く行っていると判断しており、安易に設定をいじることは避けるべきであると考えています。
先月順調であった米ドル円、ユーロ米ドルに悪影響が出る懸念がありますし、先月不調であった英ポンド米ドルも昨年11月、12月はとても好調でした。

よって、まずは現状の設定は変更せずに、AIエージェントを1日回ではなく、もっと大幅に取引頻度を上げてトレーディングさせる試みを開始しています。
各通貨ペアごとにランキング上位100ずつ、合計300体のAIエージェントを選抜し、私の分析用PCにダウンロード。
2月3日(月)から高頻度でのトレーディングを行わせています。
トレーディングの判断タイミングを増やせば、利益の獲得機会及び損失の抑制機会を増やせるのではないか?という仮説の検証が目的です。

過去データに対してバックテストを行えばもっと手早く結果を得られるのですが、リアルタイムに稼働させながら私がチェックすることで、価格変化やニュース発生時のAIエージェントの挙動をより細かく確認することが可能です。
バックテストだと、「あの時どんなニュースがあったっけ?」などを思い出すことがなかなか難しく、良い生きた分析になりません。
最近は簡単に分析できるツールが多く、数学的な理解がなくても、データの理解がなくても、何かデータサイエンス風なものを簡単に作れる時代が来ています。
ですが、何よりも自分が向き合っているデータが何なのか、を理解しようとする努力は大事である、ということが私がこれまでの経験を通して得た信念です。

1日回の呪縛から解放された300AIエージェントは生き生きとトレーディングを行っており、私に対し「良い面」と「悪い面」を見せてくれています。
AIデザイン担当として、出来る限り最高の状態及び条件で「1日回の呪縛からの開放」を行えるよう分析を継続していきます。
結果の共有は時期尚早であるため、しばしお待ちください。ちょっと時間がかかるかも知れません。

記事は以上となります。

先日、ゲーム開発等に取り組まれている饒平名(のひな)氏と楽しい対談をさせて頂きました。
NEWSPICKS 感情に左右される人間 VS 感情の無いプログラム(外部リンク)
その中で、「市場=真のラスボス」と表現させて頂きましたが、けっこう本気でそう思っています。
真のラスボスは、残酷にトレーダーを全滅させに来ます。
記事に対して一言コメントを書いてくれる方も多く、「そうだよな~」と思いながら興味深く拝見させて頂いています。

MAiMATEのAIエージェントと共に、トレーナーの皆様がラスボスに対峙する、それが始まるのが今年の夏に予定されている実取引の開始です。
スポーツチームの監督のように育成をしながら、戦えるメンバーを入れ替える総力戦になることが予想されます。
実取引開始に向けて、最高のトレーディングパートナーを育成できる環境整備にしっかり取り組みたいと思っています。

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2020年夏頃には実取引化を予定しています!

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