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マイメイトの「エージェント」が活用するニュース情報を解説

こんにちは。編集部鮫男です。

「エージェント」は、学習のための材料としてテクニカル指標などと共に、「ニュース」も活用しています。本記事では「エージェント」が活用するニュース情報がどういったものか紹介します。

トムソン・ロイター市場心理指数

「エージェント」がどのようなニュース情報を取り入れているのか、概要を見ていきましょう。

使用するニュースは「トムソン・ロイター市場心理指数 」

「エージェント」が活用するニュースソースは、「トムソン・ロイター市場心理指数(以下、TRMI情報)」です。

リフィニティブ社の前身はトムソン・ロイターのファイナンシャル・リスク部門であり、世界から最も信頼されている情報提供機関の1つであると考えています。

【参考】
THOMSON REUTERS MARKETPSYCH INDICES(トムソン・ロイター 市場心理指数)(外部サイト)

TRMI情報の情報源

TRMI情報は各種ニュースを集約し、指数化した情報サービスです。 指数化には必要な各種情報とは以下のようなものがあります。

  • 主なグローバル・ニュース・ソース:40000
  • ブログ、株式メッセージボード、ソーシャル・メディア・サイト:7000
  • フィード提供期間、過去のアーカイブ保管期間:1998年~

参考:https://www.marketpsych.com/(外部サイト)

マイメイト開発者曰く、社長のリチャードさんは長身でとても親切で、TRMI情報の適切な利用になっているかどうかのアドバイスもしてくれたそうです。メールの返信もめちゃ早いとのこと。

「点数化」し「毎分ごと」に提供

ニュース情報はマーケットサイク社によって「点数化」され、その情報が「毎分ごと」に提供されます。 点数の方法と仕組みを簡単に説明します。

  • 「ポジティブな情報なのかネガティブな情報なのか」という情報の方向性
  • 「どのくらいの数の情報源から情報を得たのか」という情報の過熱度
  • より多くの情報源から情報を得た方が、点数は高くなる

残念ながら、TRMI情報の再配信は禁止されているため、情報提供できません。

参考までに、下の本はTRMI情報サービスのマニュアルとも呼べる1冊を紹介します。日本語訳版は、「市場心理とトレード」というタイトルのようです(本の画像はAmazonの該当書籍への外部リンクを利用しています) 。

TRMI情報をトレード手法に変換する仕組み

TRMI情報は、情報に関する点数のみを提供します。そのため「〇〇であれば買い、△△であれば売り」といった情報を与えてくれるわけでありません。

この情報を精査し、活用方針を固めた上で、「エージェント」の学習に組み込みトレーディング手法へと変換させることをしています。詳細に関しては企業秘密なのでお伝えすることはできませんが、TRMIは情報ソースなので使い方次第ということです。

TRMI情報を知るためには具体的にデータを見ながら検証するしかありませんが、細かく理解することは難しいと思います。

「エージェント」が取り込むニュース情報

「エージェント」が取り込むニュース情報は「TRMI情報」を独自に精査し改良した情報であり、以下の4種類があります。

マーケット状況

売られすぎ買われすぎなど現在の市況に関係した情報。

マーケットアナリストの相場予測

アナリストによる相場見込みは買い売りどちらが優勢なのか等で構成。

ネット上の感情的表現

ネット上の阿鼻叫喚含む感情的表現を収集。

規制等の外的要因

ニュース頻度は少ないものの、金利や規制等の為替に影響を与える外的要因情報を集約。

「エージェント」作成時にはどのニュース情報を利用すればいい?

これまでの紹介してきたとおり各情報には、それぞれ違う特徴がありました。では一体「エージェント」を作成する上では、どのニュース情報を活用すればよいのでしょうか。

答えは正直のところまだ分かりません。

「今後の分析を通じてどのようなニュース情報が有効か」、「効果の高いオルタナティブデータの組み合わせが『エージェント』の判断をより賢いものにするのか」などはさらなる分析が必要です。

オルタナティブデータとは、テクニカル指標など伝統的な投資判断情報とは異なるデータです。「エージェント」が取り入れている「ニュース情報」もオルタナティブデータのひとつといえるでしょう。

過去に、設定ニュース情報毎の成績を比較してみましたが、どの情報も良好で、成績に違いはほとんど見受けられませんでした。引き続き研究しアップデートしていきたいと思います。

ニュース情報の検証

「エージェント」は「マーケット状況」「マーケットアナリストの相場予測」「ネット上の感情的表現」「規制等の外的要因」という項目に応じて、ニュース情報を取り込んでいます。

それでは「エージェント」が受け取るニュース情報が、経済指標発表イベントなどで、どのように発信されたのか、過去に検証したことがあるので、参考までに紹介します。

2019年9月19日午前3時、FRB(米連邦準備制度理事会)が「政策金利を0.25%引き下げる」と発表した前後のドル円の価格推移、及び「US、USD」に関する各種ニュース情報を見てみます。

(マイメイトの取引画面よりインヴァスト証券作成)

FRBの政策金利発表後、ドル円の価格は一旦上昇し、その後下落をしています。

マーケット状況には予兆あり

(図:インヴァスト証券作成)

発表前に、2回ほどネガティブな方向への強い動きが確認できます。特に何も無ければ通常は微小な動きとなることが多いのですが、3時のFRBの政策金利発表に向けて特徴的な動きをしていたようであり、マーケットイベントを捉える情報としてある程度役に立つのではないかと期待できます。

この情報をどう活用するのか・しないのか、は「エージェント」の判断に委ねられています。

オレンジ色の縦線は、「エージェント」のシグナル配信が行われた時間帯です。この前に予兆があればシグナル判断に取り入れることができます。

前後に動いたアナリスト相場予測

(図:インヴァスト証券作成)

目視では何とも特徴を捉えづらいのですが、オレンジ色の縦線より左側(シグナル配信時点で把握できた情報の中)で一旦下方に動いたものの、その後は上方へと動いている様子が確認できます。

よってマーケットアナリストの相場予測は、3時のFRB政策金利発表に向けて、方向性が定まらず揺れ動いていたようです。

動きはあったようですが、事前予兆というよりもシグナル配信前後を通して大きく上に動いています。

絶えず動くネット上の感情的表現

(図:インヴァスト証券作成)

目視ではほとんどノイズのように見えてしまい何らかの解釈を見出すことが非常に難しいのですが、「エージェント」にとっては有益な情報のようで、「ネット上の感情的表現」を活用した「エージェント」の成績は決して悪くありません。

マーケットイベントを特別に捉えるというよりは、「ネット上の感情的表現」は定常的に良く動いているため、マーケットイベントに関する感情は自然に取り込まれていると考えられそうです。非常に興味深いです。

「エージェント」は高度な分析能力を持っていますので、人間には見つけにくい情報の変化や解釈を発見することができるはずです。

規制等の外的要因に事前予兆あり

(図:インヴァスト証券作成)

ニュース頻度は少ないものの、3時のFRB政策金利発表前後に2回ほど強い反応が確認できます。「エージェント」にとっては、オレンジ色の縦線より左側(シグナル配信時点で把握できた情報の中)にある最初の1回目の強い反応をどう捉え、活用するのか・しないのか、でトレード判断が分かれたのではないかと考えられます。

FRBの金利政策発表なのでやはり一番分かりやすい動きが見て取れました。

最後に

TRMI情報はマイメイトにとって外部サービスであるため、今後も理解を深め適切な利用に努める必要があると考えています。提供される情報はプレーンな数値情報であるため、活かすも殺すも運営次第ということになります。

様々な情報が飛び交う昨今では、それら情報に翻弄されないための分析がより重要となります。ニュース情報の更なる改善については今後も引き続き研究を重ねていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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