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新指標「マイメイト通貨ペア5分散指数」で分析! 2022年4月度成績レポート

新指標「マイメイト通貨ペア5分散指数」で分析! 2022年4月度成績レポート

2022年5月31日

4月度の月間レポートでは「マイメイト通貨ペア5分散指数」の内容をもとに、「エージェント」の調子を報告いたします。

4月度 マイメイト通貨ペア5分散指数

(2019年8月5日~2022年4月29日のデータ インヴァスト証券作成)

5月28日の新機能リリースでもお知らせしましたが、マイメイト通貨ペア5分散指数を新たに作りました(指数の算出方法については後述)。

マイメイトに搭載された「エージェント」の調子を示すひとつの指標でもあり、異なる5つの通貨ペアで「エージェント」を稼働し、マイメイトをポートフォリオ運用した場合の参考にもなるでしょう。

4月は米ドル/円などが指数の上昇に影響か

マイメイト通貨ペア5分散指数は、今年2月以降、底堅く上昇しました。上昇の背景には、米ドル/円や日本円関連の通貨ペア(クロス円)が相場の主役となり、価格が大きく動いたことも影響しているでしょう。

これらの通貨ペアでは、上昇もしくは下落の勢いが増し、「トレンド」が発生したものも多かったです。そうしたトレンドの現れた通貨ペアを取引する「エージェント」の中には、成績が向上するものも散見されました。

マイメイトの運用では、トレンドが発生した通貨ペアを取引する「エージェント」に注目することも大切なポイントです。「エージェント」選びにぜひ活用してみてください(マイメイト基本の運用方針も参考に)。

通貨ペアは最低でも5種類は分散

マイメイト通貨ペア5分散指数は、5種類の通貨ペアで分散し運用した場合の参考にもなります。

通貨ペアを分散させ、「エージェント」を稼働させることは、リスクマネジメントにも役立ちます。通貨ペアを分散して運用すると、リスク・リターンの変動幅が、1~2種類の通貨ペアの「エージェント」で運用したときよりも小さくなる傾向にありました。

複数の異なる通貨ペアの「エージェント」を稼働させる「ポートフォリオ運用」はぜひ心掛けるようにしてください。

※マイメイトのデータサイエンスチームの検証で、「エージェント」の通貨ペアを1~2種類程度で運用するケースに比べ、5種類以上分散させて運用する方がリターンとリスクの振れ幅は小さくなることが分かりました

「通貨ペアを1種類で運用した場合」と「複数の通貨ペアで運用した場合」の損益の振れ幅の検証。
運用する通貨ペアの種類が多くなるにつれ、損益振れ幅は小さくなる結果に
(図:インヴァスト証券作成)

マイメイト通貨ペア5分散指数の算出方法

マイメイト通貨ペア5分散指数は以下の条件で算出しています(マイメイト通貨ペア5分散指数はシミュレーションの結果であり、将来の利益を保証するものではありません

  • それぞれの通貨ペアで年間損益pipsTOP100の「エージェント」をピックアップ
  • 通貨ペアごとにピックアップしたTOP100の「エージェント」の年間総合損益pips(実現損益+評価損益)を平均化。その中から成績上位の5通貨ペアを指数の算出対象通貨ペアとして採用(ただし、「エージェント」が100体存在しない通貨ペアは算出対象から除外)
  • 対象の5つの通貨ペアで、TOP100「エージェント」の日別の平均総合損益を累積和で集計。それを「マイメイト通貨ペア5分散指数」とする
  • 3か月ごとに、各通貨ペアのTOP100「エージェント」を更新し、またそれに合わせて指数に採用する通貨ペアも更新。累積和は前の期間の最終日の数値を引き継いで加算していく

4月度 通貨ペア別TOP100「エージェント」の平均総合損益

ここでは、マイメイト通貨ペア5分散指数の算出対象であるTOP100「エージェント」の成績を通貨ペア別に見ていきましょう( TOP100「エージェント」の詳細 については、マイメイト通貨ペア5分散指数の算出方法の項目を参照)。

通貨ペア別 TOP100「エージェント」の平均総合損益の推移

(2022年4月4日~4月29日のデータ インヴァスト証券作成)

4月度のTOP100「エージェント」の成績を通貨ペア別に見ると、米ドル/円のTOP100「エージェント」が最も安定的に利益を伸ばしました。

米ドル/円は、4月に入っても上昇し続け、月末に少し下落しますが、その後すぐに反発しています。この上昇トレンドに素直に乗り続けた「エージェント」も多かったと思われます。

ユーロ/米ドルのTOP100「エージェント」は下旬まで成績が横ばいで推移していましたが、月末に利益を伸ばしました。ユーロ/英ポンドや豪ドル/円は、米ドル/円に比べると成績は見劣りしますが、最終的にプラスで着地しています。

英ポンド/円のTOP100「エージェント」は、中旬までは調子が良かったものの、下旬にかけて失速。4月20日以降の英ポンド/円価格の急落が影響したのかもしれません。さすがの「エージェント」たちも対応しきれなかったようです。

月初の段階では通貨ペア間での収益差はなかったものの、月末にかけて差は広がりました。こうしたことも考慮すると、やはり通貨ペアを分散して、複数の「エージェント」を運用するのは大切といえるでしょう。

月末時点の平均総合損益と合算平均の比較

通貨ペア名 平均総合損益 合算平均
米ドル/円
(USD/JPY)
716.00pips 292.69pips
ユーロ/米ドル
(EUR/USD)
319.42pips
英ポンド/円
(GBP/JPY)
231.20pips
ユーロ/英ポンド
(EUR/GBP)
142.75pips
豪ドル/円
(AUD/JPY)
54.08pips

※数値は2022年4月29日時点

マイメイト通貨ペア5分散指数の算出対象となったTOP100「エージェント」の平均総合損益と、それら合算の平均値を4月末時点の数値で出してみました。

4月度は5つの通貨ペアのTOP100「エージェント」がプラスで終えられ、平均総合損益の合算平均も292.69pipsのプラスという結果になりました。

4月は5つの通貨ペアでTOP100「エージェント」の成績はプラスとなりましたが、今後は3つの通貨ペアでプラス/2つの通貨ペアでマイナスなど、様々なパターンが予想されます。

マイメイトの運用ではひとつの通貨ペアで「エージェント」を稼働させるよりも、複数種類の通貨ペアで「エージェント」を運用し、総合でプラスを目指すようにしましょう。

最後に

4月度以降はマイメイト通貨ペア5分散指数を中心に月間レポートをお届けします。「エージェント」選びの参考にもなるでしょう。

月間レポートでは、「マイエージェントコンテスト」とはまた別の角度で「エージェント」の調子を報告していくので、月間レポートも楽しみにしていただければと思います。

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