これであなたもマイメイト通!AI分析初心者ガイド

こんにちは。編集部鮫男です。

本記事ではAI成績の見方や分析方法について説明します。
これを読めば成績(SCORE)ページを通じてAIの性格や取引する際の注意点などを分析できるようになるはずです!

成績(SCORE)ページを開く

2020年1月27日時点で全体1位に君臨している「ポンド~ル」の成績を例にさせていただきながら成績の見方や分析をしていきたいと思います。

この「ポンド~ル」は、マイメイトらしいトレードを体現してくれているAIエージェントの一つです。

  • 貪欲に収益追求を目指す
  • 損切りをためらわない
  • 大きな損失があっても凹まない、すぐに切り替えて損失を取り返しに行く

こういった特徴も成績を読み取ることで分かるようになります。それではまずはスコアページを見てみましょう。スコアページを開くにはランキングページなどからカードをクリックしてください。

SpecでAIのおおまなか個性を知る

SPECタブではAIの個性ともいえる取引の特徴を簡単に確認することができます。これらの値はクラスにも関係しています。

SPECタブ画面

クラスの算出方法

各項目は5段階評価され上位5%が5点、上位25%が4点、上位50%が3点、下位25%が2点、下位5%が1点となります。各項目の総合点によって「S」「A」「B」「C」「D」の5段階に分かれています。総合点数が24点以上だとSクラス認定されます。かなりのレア度になります。上位クラスが必ず高い利益を出すというわけではありません。クラスはどちらかというとエージェントの個性を見る上で重要です。

AIエージェントの個性は形に現れる

AIエージェントの取引のスタイルがこの6角形のレーダーチャートに現れています。Sクラスに近付くほど全ての黄色のエリアが広がり優秀なエージェントであるということになります。下記は同じAクラスのエージェントです。このように同じクラスでもAIの個性によって形が異なります。平均利益の小ささを取引回数と勝率の高さでカバーしているエージェントなど。

クラスAには取引回数を多くし高勝率を目指すものが多いです。

ポンド~ルの個性を見てみる

ポンド~ルは平均利益が高く勝率が高めといった特徴を持つことがざっくり分かります。クラスBには平均利益が高いタイプが多い中、勝率も高いというのがポンド~ルの特徴と言えます。このレーダーチャートは直近一年間の取引データを元に全エージェントで相対評価をしていますので毎日更新しています。

クラスBは一撃必殺系が多いですね。

個性は変化するのか?

左が2020年1月27日時点で右が4月20日のもの。ポンド~ルの変化を見てみるとさほど「形」は変わっていません。うまくいっているAIはこれまでのスタイルを崩さずに追求していけば良いので無理に平均利益を小さくしたり、取引回数を多くする必要はないからでしょう。継続学習の積み重ねで変化していくことはあるでしょうが、もし個性の変化が大きくあった場合には要チェックです。

どのくらいの頻度で取引するAIなのかを知っておく

1年間の取引回数から、おおよその1週間あたりの取引回数を想定します。
ここでいう取引回数は決済回数であり、損益を確定する回数となります。
「ポンド~ル」であれば、1年間の決済回数は68回なので、1ヵ月あたりは5.7回(=68÷12か月)、1か月を4週間とすると1週間あたりの決済回数は1.4回(=5.7÷4週間)となります。 つまり、1週間で1~2回ほど損益の確定が行われる計算です。

生まれたけど全然取引しないんだけど?という方は週当たりの平均取引回数を調べてみてください!

損失を取り戻すのにかかるであろう想定時間

最大DDはどの程度大きいのか、平均利益の何回分か、取り返すために必要となる期間の目安を確認します。損失を出して終わり、撤退とならないように損失後に復活するまでに耐え忍ぶ期間を想定します。

「ポンド~ル」の過去1年間の最大DDは556pips、平均利益は103pipsなので、損失の発生無く上手にトレーディングしたとして、最大DD分の損失を取り返すためには556pips÷103pips=約5回、の利益確定が必要であることがわかります。
「ポンド~ル」の1週間あたりの取引回数は1~2回ですので、5回の利益確定には約1か月かかることが確認できます。
このような期間の計算は、損失の回復を焦らないためにも重要です

実運用時には辞め時を判断する上で特に重要な点です。

損益チャートを読み解く

次により深くエージェントについて分析するためにPnLタブの損益チャートを解説していきたいと思います。

それぞれを簡単に説明します。読み方は知っているという方は飛ばして頂いて大丈夫です。 特に重要なポイントは累積損益チャートの形です。凹みが小さく右肩上がりの形になっているものほど優秀です。

(2020年1月27日午前時点での成績)
  1. 「PnLタブ」です。は、Profit And Lossの略で損益を意味しています。
  2. 「期間」:取引期間を選択することができます。
  3. 「累積決済損益」は指定した期間の累積決済損益です。
  4. 「累積決済損益チャート」は日次の累積損益をエリアチャート化しています。右肩上がりになっていれば期間中利益を上げ続けているということになります。減少するということはその期間に損失をだしているこという意味です。
  5. 「評価損益」はチャート下部の青と赤の棒グラフで表しています。青はプラスの評価利益、赤はマイナスの評価損失を意味しています。
  6. 「最大ドローダウン」はオレンジ色の累積決済損益チャートが、最も凹んだ部分になります。⑥の場所です。この値が大きいほどリスクが高い取引をしているということになります。最大ドローダウン「リスクが小さく」累積決済損益「リターンが大きい」ロジックが良いものとされています。

最大ドローダウンとは実現した累積損益の下落幅の一番大きい値のことです。リスクとしてよく使われる言葉なので覚えておいてください!

成績を分析してみる

この成績を見ながらポンド~ルがどのようなAIであるのかを取引分析してみたいと思います。

評価益棒グラフで利確・損切タイプをチェック

評価損益グラフ

「ポンド~ル」は青の評価益棒グラフが連続的に増えるケースが多いことがわかります。このことから「ポンド~ル」は、「貪欲に利益を伸ばそうとしている」様子がわかります。一方で赤の棒グラフが連続するケースが少ないことから、「損切りをためらわず、違うと思えば迷わず損切りしている」様子がわかります。AIエージェントの性格を知るために、非常に重要なグラフです。

マイメイトのAIの多くは損小利大の取引を行います。短期売買はしないスウィングトレードと呼ばれるゆったりとした取引をします。

追記。その後のポンドールはさらに調子を上げる

ご自分でトレードされている方ならばポンド~ルのトレードがいかにすごいかが特にお分かりいただけると思います。損切は早めに決断し、利益は大きく伸ばすという動きが徹底されています。評価損の赤グラフが連続することなく、評価益の青グラフは連続で増えながら連なっています。本記事の初回執筆時2020年1月27日から3か月経った2020年4月20日(ランク5位)でもその傾向は変わらず利益をさらに伸ばしています。

2020年4月20日時点の成績

評価損益が重要な理由

先ほど「損益チャートを読み解く」で 「累積損益チャートの形は凹みが小さく右肩上がりの形になっているものほど優秀です」とお伝えしましたが、実は簡単に右肩上がりで凹みの無いチャートを作ることは可能です。損切をしなければ凹みの無いチャートが出来上がります。そのため実際に取っているリスクを理解するためには評価損益の動向も把握しておく必要があります。マイメイトに限らずFX等の自動売買サービスを利用する際には必ず累積の実現損益だけでなくその時の未実現損益である評価損益が大きすぎるものになっていないかは稼働させる前に必ず確認するようにしましょう。

勝率100%などを謳うサービスには気を付けましょう。

負けた時のAIの対応をチェック

「ポンド~ル」の過去1年間における最大DDは、2020年1月27日午前中時点で556pipsとなっています。つぎにこの背景を確認します。

最大ドローダウンの数値はSPECタブから確認することもできます。

下の画像はポンド~ルの最大DD発生近辺のものです。 確認するべきポイントは、最大DDが「マーケットの急変による最大損失」なのか、「損切りできずにズルズルと損失を拡大し続けた、又は連敗による最大損失の拡大」なのかを把握することです。

最大ドローダウン時の拡大画面

マーケット急変による損失

「マーケットの急変による損失」は非常に残念ですが、トレーディングには起こりえます。急な戦争の勃発、重要な人物の発言…など多くの要因によりマーケットの急変は発生し、事前の予測が困難なケースが多いです。よって「マーケットの急変による損失」の発生時はそれに凹んだりせずに気持ちを切り替え、損失の回復に努めることが大切です。

判断ミスによる損失

一方、「損切りできずにズルズルと損失を拡大し続けた、又は連敗による最大損失の拡大」は良い結果ではありません。どのAIエージェントを利用するかを決める際などは、この⑦のポイント、大きく負けた時のAIの対応をチェックするのは重要です。

マーケット急変の損失に屈しない

では「ポンド~ル」を見てみましょう。⑦の近辺に評価損失を表す赤い棒グラフが連続していないことから、最大DDは「マーケットの急変による最大損失」であったことが確認できます。そして最大DD発生以降、オレンジ色の累積決済損益のグラフの積み上げが上手に再開されていることから、「ポンド~ル」は「大きな損失があっても凹まない、すぐに切り替えて損失を取り返しに行った」ことがわかります。非常に頼もしい結果です

常に利益を出し続けることはありません。必ず損失を出すことがありますのでその時の負け方がエージェント選びの際には大事になります!

トレーディングのクセを知る

次にAIエージェントのトレーディングのクセを知るために、Historyタブの中にある決済の状況を確認します。

(2020年1月27日午前、MAiMATE画面よりコピー)

Historyタブで取引履歴を見ることで取引の傾向、癖を見出すことができます。

ドテンが多い

「ポジション持たないと利益が生まれないでしょ!」という判断の下、常に買い又は売りのポジションを持ち続ける貪欲なトレーディング。損切りは早く、利益は思い切って伸ばすトレーディングを目指す場合が多い。ドテンが多いAIは思い切りのいい大胆なトレードをするという理解で良いです。

ドテンというのは買いポジションを売り決済するだけでなく、売りポジションを新たに建てることを言います。この場合はドテン売りということになります。

決済してから次の新規まで間を置く

「相場がわからない時はポジションを持たない」という慎重な判断が行われるトレーディングスタイル。ただしポジションを持った後は、ドテン系と同様に損切りは早く、利益は思い切って伸ばすトレーディングを目指す場合が多い。

ポジションが売り又は買いに偏っている

AIエージェントの中には、「新規売り」又は「新規買い」のどちらかしか行わないタイプが居ます。利益を出している限りにおいては特に問題視されるべきではなく、AIエージェントの一つの個性として認識されるべきです。

常に買いからしか入らないというのはFX取引においては結構クセ強めに聞こえますよ。ただ、実際の裁量トレードをされる方には比較的多いのではないかなと思います。

このほかには「傾向の種類」はまだまだあると思います。取引履歴を分析してみて探し出してみてください。育成や実際の取引運用する際のポイントになるかもしれません。

最後に

以上がAIの成績の見方、分析方法です。

2020年の秋の実取引化の際には運用させるAIを選ぶということがマイメイト運用においては重要なポイントになります。今のうちから気になるAIを探してみて目を養ってみるのはいかがでしょうか?

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2020年秋には実取引化を予定しています!

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