偏った売り買いの強制的な矯正への取り組みを開始

皆さん、こんにちは。

本日は、「売り又は買いに強い偏りを持つAIエージェントの強制的な矯正」への取り組み開始を説明します。
最近Twitter等で偏ったトレーディングに関するつぶやきを見ていますし、直接お問い合わせを頂いたりもしています。

本件は慎重な外科手術を必要としますので、今後複数回に分けて取り組んで行きたいと思います。

まず、全体的な売り買いの偏り具合を確認する

設定ごとの、「新規注文の売り買い偏り具合」は以下の通りです。
全体的に、私が想定するよりもだいぶ偏っていることがわかりました。
これまで、「全体的に収益が出ている限り、売り買いの偏りはAIエージェントの個性である」と考えていましたし、今もそう考えていますが、『トレーナーが強制的に売り買いの偏りを矯正したい場合の手段』は持っても良いと判断しました。

  • 対象AIエージェント:202048日時点で誕生済み、かつ誕生後に新規注文を1回以上行った3,636
  • 対象取引:誕生以降、202047日までの全ての取引
通貨ペア(スマホは横に倒すと見やすいです)
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EURUSD 20% 4% 2% 1% 2% 32% 2% 1% 1% 2% 32% 100%
GBPUSD 30% 1% 1% 2% 1% 21% 2% 2% 2% 4% 34% 100%
USDJPY 25% 6% 2% 1% 1% 31% 1% 2% 6% 8% 17% 100%
(インヴァスト証券作成)
・「買い偏り3割、売り偏り3割」であり、全体として強い偏りが確認できる。

テクニカル指標
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ボリ
バン
14% 6% 2% 2% 2% 46% 3% 3% 5% 6% 11% 100%
RSI 29% 4% 1% 0% 0% 27% 1% 0% 1% 5% 30% 100%
(インヴァスト証券作成)
・「ボリンジャーバンド」の偏りは他と比べて小さいものの、全体として強い偏りが確認できる。

ニュース情報
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状況
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感情的
表現
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規制等
の外的
要因
19% 7% 4% 1% 1% 36% 3% 1% 4% 6% 17% 100%
(インヴァスト証券作成)
・「感情的表現」及び「規制等の外的要因」の偏りは他と比べて小さいものの、全体として強い偏りが確認できる。

教育方針
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リター
ン重視
24% 5% 2% 1% 1% 31% 1% 1% 4% 7% 22% 100%
バラ
ンス
25% 6% 2% 1% 1% 31% 2% 2% 4% 6% 22% 100%
(インヴァスト証券作成)
・教育方針間での強い差は無いが、全体として強い偏りが確認できる。

全体的に「買い偏り3割、売り偏り3割、合わせて6割」という強い偏りが確認されましたが、MAiMATEは過去の月次トレーディングレポートでもご紹介していますように、「全体的に良く機能している」と考えています。
これは例えば、「買い専門であれば、価格が下がると思う場合は取引を見送る、又は損切りをなるべく早くする」という判断が出来ているからだと推測されます。

よって、同じ3,636体のAIエージェントを対象に、1回の決済あたりの平均損益(pips)を確認します。
これは、損小利大の利益と損失の差を確認することと同等です。

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EURUSD 5.8 5.7 2.7 6.2 7.1 1.4 13.6 29.5 -2.7 3.0 3.5
GBPUSD 14.6 7.8 4.8 7.8 5.4 22.1 15.8 10.8 9.3 11.7 2.8
USDJPY 3.9 4.2 5.2 5.7 4.5 8.1 11.7 13.1 7.4 3.4 3.1
(インヴァスト証券作成)
・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。

テクニカル指標
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4.7 3.6 4.4 3.6 6.4 6.9 12.1 24.0 7.7 3.2 2.7
ボリ
バン
8.5 5.7 5.6 6.2 1.5 7.5 12.6 11.1 6.6 4.2 3.9
RSI 5.7 4.3 3.7 11.6 30.6 6.0 12.3 26.0 -2.1 8.5 3.2
(インヴァスト証券作成)
・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。

ニュース情報
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マーケ
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状況
5.3 4.5 4.4 5.1 6.3 7.1 12.6 18.9 9.4 3.8 2.9
アナリ
ストの
相場
予測
6.7 5.6 3.7 6.5 -0.7 6.4 13.2 18.2 -0.3 3.7 2.6
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表現
6.8 3.8 6.5 8.6 6.2 10.1 11.9 15.1 3.4 6.5 4.2
規制等
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要因
5.6 3.6 3.7 5.5 5.2 6.9 10.6 11.4 3.4 1.4 4.9
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・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。

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リスク
回避
5.4 3.8 4.7 5.6 -1.0 -2.3 13.8 20.6 9.8 3.3 2.5
リター
ン重視
5.8 4.4 3.7 6.5 8.7 16.5 12.5 17.1 9.1 3.7 3.6
バラ
ンス
5.5 4.8 5.0 5.6 5.1 5.5 11.5 14.7 2.1 4.1 3.0
(インヴァスト証券作成)
・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。むしろ、リスク回避型の売り買い偏り無しが苦戦していることがわかる。

このように、「売り買いの偏りがあると収益を獲得できない」ということは今のところ無さそうです。
実際のトレーディングを考えて見ると、新規買いと新規売りのタイミングを両方マスターするのはなかなか難しいため、買いか売りのどちらかに集中したトレーディング手法を確立しようとすることは決して誤りでは無いと考えます。

ですが、(マッド)サイエンティストとして、どこをどのようにイジったらどのような変化が生じるのか、売り買いが偏ったAIエージェントと偏りが無いAIエージェントはどの辺が違うのか、強い興味が湧いてきました。

AIエージェントを無理やり矯正することは、反抗期の中学生のような反応、「テストで良い点を取りさえすりゃいいんじゃぁねぇのかよ、お前そう言ったよな(ドアバン)!!」を引き起こす懸念もありますし、良い個性を殺してしまう心配もありますが、『外科手術』への取り組みを開始しようと思います。

でもやっぱり、継続学習で自然に矯正されたら嬉しい

とは言うものの、未練がましく、継続学習による自然矯正の可能性を確認しました。

分析対象は、Twitterで詳細なMAiMATE分析を共有頂いているトレーナーのAIエージェント「pico」のクローンです。
(「pico」のクローンを作って分析しているため、本体への影響はありません。)

pico」は誕生以降、新規は買いのみで、新規売りは1回も無い状況です。
そこで、強い価格下落局面を含む期間(=新規売りが出来ていれば収益を稼げた期間を含む)を対象に継続学習を繰り返し10回行い、自然に新規売りが出来るようになるか調査しました。

結果、「継続学習を10回やっても、新規売りは発生せず」でした。
pico」は、新規買いに対する強い信念を持っているようです。

どうやら、「pico」に新規売りを行わせるには『外科手術』の実施が避けては通れないようです。

次回以降、外科手術の進捗を共有します

既に比較的簡単にできる強制的な矯正は試しているのですが、なかなか特性を変えるのは難しそうです。
(そうでなくっちゃ)
可能な限り毎週進捗を共有できれば良いと思いますが、なかなか手ごわいので何とも言えません。

  • 脳外科手術
  • DNA移植
  • 電気ショックによる強制的記憶喪失

などのアイディアを試し行くことになるだろうと考えています。。。
何をやるにせよ「AIエージェントの良さ」は残したいと考えています。

このチャレンジは「データサイエンスの活用事例紹介」のような意味合いが強いものとなりそうですが、人工知能やAIと言った技術に興味をお持ちのトレーナーの方も多少はいらっしゃると思いますので、やってみようと思います。

また、今回の外科手術への取り組みを通して副産物的に、MAiMATE独自のAIの特徴説明方法が見つかれば良いな。。。と思っていますし、その辺を意識しながら外科手術に取り組みます。

Explainable AI(説明可能AI)と呼ばれるものを最近良く見聞きするようになっていますが、私は個人的に、今時点のExplainable AIは大した付加価値を生まない、と判断しています。
今後の発展には期待していますので注目し続けるつもりですが、自分自身でMAiMATEに特化した何かを考えた方が早くて良さそうな気がしています。

今回の記事は以上となります。

コロナウィルス、とても気がかりですね。
不幸な出来事も起こっていますし、皆さんお気を付けください。
弊社も半数以上がテレワークにて勤務しており、対象者を拡大します。
私は会社までちょっと遠いですが歩いて通えるので、社内事務作業などの代行も請け負えるよう、毎日出社しています。

最後に、マイメイトダービーにご参加頂いた方、ありがとうございました。
多くの投票が集まり、プロジェクトチーム一同喜んでいます。
数が多いので頂いた意見を全部読み切れていませんが、必ず目を通そうと思います。
マイメイト公式Twitter
https://twitter.com/MAiMATE_offical
でミノリさんが途中経過をつぶやいていますので、良かったらフォローお願いいたします!

偏った売り買いの強制的な矯正への取り組みを開始

皆さん、こんにちは。

本日は、「売り又は買いに強い偏りを持つAIエージェントの強制的な矯正」への取り組み開始を説明します。
最近Twitter等で偏ったトレーディングに関するつぶやきを見ていますし、直接お問い合わせを頂いたりもしています。

本件は慎重な外科手術を必要としますので、今後複数回に分けて取り組んで行きたいと思います。

まず、全体的な売り買いの偏り具合を確認する

設定ごとの、「新規注文の売り買い偏り具合」は以下の通りです。
全体的に、私が想定するよりもだいぶ偏っていることがわかりました。
これまで、「全体的に収益が出ている限り、売り買いの偏りはAIエージェントの個性である」と考えていましたし、今もそう考えていますが、『トレーナーが強制的に売り買いの偏りを矯正したい場合の手段』は持っても良いと判断しました。

  • 対象AIエージェント:202048日時点で誕生済み、かつ誕生後に新規注文を1回以上行った3,636
  • 対象取引:誕生以降、202047日までの全ての取引
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(インヴァスト証券作成)
・「買い偏り3割、売り偏り3割」であり、全体として強い偏りが確認できる。

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RSI 29% 4% 1% 0% 0% 27% 1% 0% 1% 5% 30% 100%
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・「ボリンジャーバンド」の偏りは他と比べて小さいものの、全体として強い偏りが確認できる。

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(インヴァスト証券作成)
・「感情的表現」及び「規制等の外的要因」の偏りは他と比べて小さいものの、全体として強い偏りが確認できる。

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(インヴァスト証券作成)
・教育方針間での強い差は無いが、全体として強い偏りが確認できる。

全体的に「買い偏り3割、売り偏り3割、合わせて6割」という強い偏りが確認されましたが、MAiMATEは過去の月次トレーディングレポートでもご紹介していますように、「全体的に良く機能している」と考えています。
これは例えば、「買い専門であれば、価格が下がると思う場合は取引を見送る、又は損切りをなるべく早くする」という判断が出来ているからだと推測されます。

よって、同じ3,636体のAIエージェントを対象に、1回の決済あたりの平均損益(pips)を確認します。
これは、損小利大の利益と損失の差を確認することと同等です。

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USDJPY 3.9 4.2 5.2 5.7 4.5 8.1 11.7 13.1 7.4 3.4 3.1
(インヴァスト証券作成)
・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。

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RSI 5.7 4.3 3.7 11.6 30.6 6.0 12.3 26.0 -2.1 8.5 3.2
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・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。

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6.7 5.6 3.7 6.5 -0.7 6.4 13.2 18.2 -0.3 3.7 2.6
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・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。

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5.4 3.8 4.7 5.6 -1.0 -2.3 13.8 20.6 9.8 3.3 2.5
リター
ン重視
5.8 4.4 3.7 6.5 8.7 16.5 12.5 17.1 9.1 3.7 3.6
バラ
ンス
5.5 4.8 5.0 5.6 5.1 5.5 11.5 14.7 2.1 4.1 3.0
(インヴァスト証券作成)
・売り買いが偏っていても、プラス収益を生み出せていることが確認できる。むしろ、リスク回避型の売り買い偏り無しが苦戦していることがわかる。

このように、「売り買いの偏りがあると収益を獲得できない」ということは今のところ無さそうです。
実際のトレーディングを考えて見ると、新規買いと新規売りのタイミングを両方マスターするのはなかなか難しいため、買いか売りのどちらかに集中したトレーディング手法を確立しようとすることは決して誤りでは無いと考えます。

ですが、(マッド)サイエンティストとして、どこをどのようにイジったらどのような変化が生じるのか、売り買いが偏ったAIエージェントと偏りが無いAIエージェントはどの辺が違うのか、強い興味が湧いてきました。

AIエージェントを無理やり矯正することは、反抗期の中学生のような反応、「テストで良い点を取りさえすりゃいいんじゃぁねぇのかよ、お前そう言ったよな(ドアバン)!!」を引き起こす懸念もありますし、良い個性を殺してしまう心配もありますが、『外科手術』への取り組みを開始しようと思います。

でもやっぱり、継続学習で自然に矯正されたら嬉しい

とは言うものの、未練がましく、継続学習による自然矯正の可能性を確認しました。

分析対象は、Twitterで詳細なMAiMATE分析を共有頂いているトレーナーのAIエージェント「pico」のクローンです。
(「pico」のクローンを作って分析しているため、本体への影響はありません。)

pico」は誕生以降、新規は買いのみで、新規売りは1回も無い状況です。
そこで、強い価格下落局面を含む期間(=新規売りが出来ていれば収益を稼げた期間を含む)を対象に継続学習を繰り返し10回行い、自然に新規売りが出来るようになるか調査しました。

結果、「継続学習を10回やっても、新規売りは発生せず」でした。
pico」は、新規買いに対する強い信念を持っているようです。

どうやら、「pico」に新規売りを行わせるには『外科手術』の実施が避けては通れないようです。

次回以降、外科手術の進捗を共有します

既に比較的簡単にできる強制的な矯正は試しているのですが、なかなか特性を変えるのは難しそうです。
(そうでなくっちゃ)
可能な限り毎週進捗を共有できれば良いと思いますが、なかなか手ごわいので何とも言えません。

  • 脳外科手術
  • DNA移植
  • 電気ショックによる強制的記憶喪失

などのアイディアを試し行くことになるだろうと考えています。。。
何をやるにせよ「AIエージェントの良さ」は残したいと考えています。

このチャレンジは「データサイエンスの活用事例紹介」のような意味合いが強いものとなりそうですが、人工知能やAIと言った技術に興味をお持ちのトレーナーの方も多少はいらっしゃると思いますので、やってみようと思います。

また、今回の外科手術への取り組みを通して副産物的に、MAiMATE独自のAIの特徴説明方法が見つかれば良いな。。。と思っていますし、その辺を意識しながら外科手術に取り組みます。

Explainable AI(説明可能AI)と呼ばれるものを最近良く見聞きするようになっていますが、私は個人的に、今時点のExplainable AIは大した付加価値を生まない、と判断しています。
今後の発展には期待していますので注目し続けるつもりですが、自分自身でMAiMATEに特化した何かを考えた方が早くて良さそうな気がしています。

今回の記事は以上となります。

コロナウィルス、とても気がかりですね。
不幸な出来事も起こっていますし、皆さんお気を付けください。
弊社も半数以上がテレワークにて勤務しており、対象者を拡大します。
私は会社までちょっと遠いですが歩いて通えるので、社内事務作業などの代行も請け負えるよう、毎日出社しています。

最後に、マイメイトダービーにご参加頂いた方、ありがとうございました。
多くの投票が集まり、プロジェクトチーム一同喜んでいます。
数が多いので頂いた意見を全部読み切れていませんが、必ず目を通そうと思います。
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でミノリさんが途中経過をつぶやいていますので、良かったらフォローお願いいたします!