SCOREページの成績から簡易的に損益計算する方法 | MAiMATE 通信

皆さん、こんにちは。

今回はAIトレーナーのお一人から最近頂いたお問合せ、AIエージェントの成績と具体的な運用成績の繋がり」、に関する説明をします。
なお、今回以降MAiMATEユーザーの皆様を、「AIトレーナー」又は「トレーナー」と呼ばせて頂きます。
実取引開始までの間に是非頼もしいAIエージェントを育成頂き、優秀なAIによる選抜チーム、又はお友達やお知り合いと共にトレードAIパーティーを組む、準備を開始頂ければと思います。

実取引開始時、自分のAIエージェントの利用は必須ではない

まず最初にトレーナーの皆様にご理解頂きたいのは、「実取引開始時に、自分のAIエージェントを利用しなくても良い」という点です。
自分のAIエージェントの調子が悪いなと思えば、育成を継続しつつも実取引への利用は見送り、他トレーナーが育成された優秀なAIエージェントを利用することが出来ます。
優秀なAIエージェントを育成しているトレーナーはその見返りとして「ポイント」を受け取ることができ、MAiMATEの追加機能を活用できるようになります。
まだまだ未確定のことが多いのですが、公式ブログ内の記事「マイメイトで取引ができるようになる!?」の中で少し言及していますのでご確認下さい。

MAiMATEの収益性を確認する際は、「自分のAIエージェント」だけではなく、「ランキング上位のAIエージェント」もご確認下さい。実取引開始時は、他トレーナーのAIエージェントを利用可能です。

まず、過去年間の成績を確認する

続いて、「簡易的な損益計算方法」の紹介に進みます。

今月はGBP/USDベースのAIエージェントが苦しんでいる状況ですが、2020127日時点で全体位に君臨している「ポンド~ル」の成績を参考にします。

この「ポンド~ル」は、私がMAiMATEを通して実現したかったトレードを体現してくれているAIエージェントの一つです。

  • 貪欲に収益追求を目指す
  • 損切りをためらわない
  • 大きな損失があっても凹まない、すぐに切り替えて損失を取り返しに行く

では、「ポンド~ル」の過去1年間の成績を確認してみましょう。

(2020年1月27日午前、MAiMATE画面よりコピー)
  1. まずPnLタブを確認します。PnLは、Profit And Lossの略で損益を意味しています。
  2. 過去年間の成績を確認したいので、Last 1 Yearを選択します。
  3. 累積決済損益は、過去年間の決済損益(=実際に確定した損益)の合計pipsです。pipsの簡易損益計算方法は後述します。
  4. オレンジ色のグラフは、③の累積決済損益をグラフ化したものです。左端の年前の時点から、利益が出れば足し算、損失が出れば引き算をしながら決済損益を積み上げています。年間決済損益を積み上げ続けて到達した右端の数字は、③の1763pipsに一致します。途中増えたり減ったりしながら積み上がっている様子が確認できるかと思います。
  5. 下にある青と赤の棒グラフは、評価損益をグラフ化しています。青はプラスの評価利益、赤はマイナスの評価損失を意味しています。「ポンド~ル」は青の棒グラフが連続的に増えるケースが多いことがわかります。このことから「ポンド~ル」は、「貪欲に利益を伸ばそうとしている」様子がわかります。一方で赤の棒グラフが連続するケースが少ないことから、「損切りをためらわず、違うと思えば迷わず損切りしている」様子がわかります。私は特に、この⑤の評価損益の棒グラフを重要視しています。AIエージェントの性格を知るために、非常に重要なグラフです。
  6. オレンジ色の累積決済損益のグラフが、最も凹んだ部分が⑥になります。この凹み幅が、「最大DD=最大ドローダウン(pips)」です。最大DDは、頑張って積み上げて来た利益の最大減少幅を指します。トレーディングを行っている際、最も心が折れかける瞬間です。なるべくストレスが少ないトレーディングを行いたい場合は、最大DDが小さいAIエージェントを選択すると良いと思います。「ポンド~ル」の過去1年間における最大DDは、「Spec」のタブから確認することができ、2020127日午前中時点で556pipsとなっています。
  7. 最大DDを確認した後は、その背景を確認します。⑦は、最大DD発生近辺の評価損益グラフの状況です。確認するべきポイントは、最大DDが「マーケットの急変による最大損失」なのか、「損切りできずにズルズルと損失を拡大し続けた、又は連敗による最大損失の拡大」なのかを把握することです。「マーケットの急変による損失」は非常に残念ですが、トレーディングには起こりえます。急な戦争の勃発、重要な人物の発言など多くの要因によりマーケットの急変は発生し、事前の予測が困難なケースが多いです。よって「マーケットの急変による損失」の発生時はそれに凹んだりせずに気持ちを切り替え、損失の回復に努めることが大切です。一方、「損切りできずにズルズルと損失を拡大し続けた、又は連敗による最大損失の拡大」は良い結果ではありません。どのAIエージェントを利用するかを決める際、この⑦のポイントは重要です。では「ポンド~ル」を見てみましょう。⑦の近辺に評価損失を表す赤い棒グラフが連続していないことから、⑥の最大DDは「マーケットの急変による最大損失」であったことが確認できます。そして⑥の最大DD発生以降、オレンジ色の累積決済損益のグラフの積み上げが上手に再開されていることから、「ポンド~ル」は「大きな損失があっても凹まない、すぐに切り替えて損失を取り返しに行った」ことがわかります。非常に頼もしい結果です。

PnLのタブにあるグラフは、「AIエージェントの性格」を知る上で大切な情報が詰まっており、最初に確認するべき情報となります。慣れればクイックに「AIエージェントの性格」の把握ができるようになります。

続いてトレーディングのクセを知る

次にAIエージェントのトレーディングのクセを知るために、Historyタブの中にある決済の状況を確認します。

(2020年1月27日午前、MAiMATE画面よりコピー)

過去1年間のトレードヒストリーを下にスクロールしながら、「決済の種類」を確認します。「決済の種類」に応じた取引のクセは、以下のように分類できます。

  • ドテン中心:「ポジション持たないと利益が生まれないでしょ!」という判断の下、常に買い又は売りのポジションを持ち続ける貪欲なトレーディングスタイル。損切りは早く、利益は思い切って伸ばすトレーディングを目指す場合が多い。
  • 通常決済中心:「相場がわからない時はポジションを持たない」という慎重な判断が行われるトレーディングスタイル。ただしポジションを持った後は、ドテン系と同様に損切りは早く、利益は思い切って伸ばすトレーディングを目指す場合が多い。
  • 売り又は買いに偏っている:AIエージェントの中には、「売り」又は「買い」のどちらかしか行わないタイプが居ます。利益を出している限りにおいては特に問題視されるべきではなく、AIエージェントの一つの個性として認識されるべきです。

実取引においてトレードAIパーティー編成を決める際、AIエージェントが持つ取引のクセを確認することは重要です。

Historyタブから、AIエージェントのトレーディングのクセを知ることが出来ます。なかなか注目されにくい情報かと思いますが、「クセ」の把握も大切です。

Specは過去年間の成績に基づいている

簡易損益計算前の最後の情報として、Specのページを確認します。このページ内の数値は、過去年間の成績に基づいています。各項目の説明は、みのりさんの記事「トップページの【SCORE】ってなに?」内で詳しく説明されていますので、ここでは私がこのページをどう見ているか、を説明します。

(2020年1月27日午前、MAiMATE画面よりコピー)
  • 勝率はあまり気にしない。
    例えば、以下にあるような5回分のトレーディング結果を想定します。
    +5、+5+5+5-30…この場合、勝率は80%5回中4回プラス)と素晴らしい結果ですが、合計損益は-10でマイナスとなっています。
    一方損小利大で損切りを早く、利益を大きく伸ばすトレーディングスタイルであれば、例えば以下にあるような結果となります。
    -5、-5-5-5+30…この場合、勝率は20%5回中1回プラス)と悲惨な結果に見えますが、合計損益は+10でプラスとなっています。
    私は
    MAiMATEAIエージェントの学習を、「とにかく利益の獲得を目指す」ようにデザインしており、勝率は気にしていません。
    勝率が高くても利益が出ていなければ、意味が無いからです。

  • 平均利益が平均損失よりも大きい、損小利大になっているかどうかは気にする。
    MAiMATEでは「とにかく利益の獲得を目指す」ために、損切りはなるべく早く、一方で利益は貪欲に伸ばす、という損小利大のトレーディングスタイルに行きつくことが多いことが分かっています。
    よって、損小利大が実現されているかどうか、は気にしてチェックしています。
    誕生したAIエージェントが損小利大を実現出来ていない場合は、削除して再作成することを検討しても良いかと思います。

  • 1年間の取引回数から、おおよその週間あたりの取引回数を想定する。
    ここでいう取引回数は決済回数であり、損益を確定する回数となります。
    「ポンドル」であれば、年間の決済回数は68回なので、ヵ月あたりは5.7回(=68÷12か月)、か月を週間とすると週間あたりの決済回数は1.4回(=5.7÷4週間)となります。
    つまり、1週間で
    12回ほど損益の確定が行われる計算です。
    実取引開始時は、現在の「
    回のトレーディング」という制約を解除しますので、もっと取引回数が増えることが想定されますが、おおよその回数として、週間あたりの取引回数を計算しておきます。

  • 最大DDはどの程度大きいのか、平均利益の何回分か、取り返すために必要となる期間の目安を確認する。
    最大DDに関しては前述しました。
    この最大
    DDを取り返すためには、大体何回くらいの利益確定が必要なのかを把握します。
    「ポンド~ル」の過去
    年間の最大DD556pips、平均利益は103pipsなので、損失の発生無く上手にトレーディングしたとして、最大DD分の損失を取り返すためには556pips÷103pips=約5回、の利益確定が必要であることがわかります。
    「ポンド~ル」の
    週間あたりの取引回数は1~2回ですので、回の利益確定には約か月ほどかかることが確認できます。
    このような期間の計算は、損失の回復を焦らないためにも重要です。

Specタブからは、AIトレーナーとして、又はAI利用者として、AIエージェントに対する「事前の心構え」に関する情報を得ることが出来ます。特に、最大DDを取り返すために必要となる期間を事前に認識しておくことは、重要です。

Pipsに基づく簡易的な損益計算を実行する

少し寄り道しましたが、損益を簡易計算する方法を紹介します。
下にある計算例は、引き続き「ポンド~ル」の成績を用いています。
通貨ペアによらず、100 pipsの損益額=実質取引額*x 1%と覚えておくと損益計算に便利です。(*実質取引額の計算は、下の表を参照)

なお以下の計算例は、「日本円への転換を考慮しない」かつ「個人の取引(レバレッジは25倍)」を想定していることにご留意下さい。
トレーディングのパターンとして、「4万円分の注文を出す」「10万円」「25万円」「50万円」の4パターンを準備してみました。

  • 過去1年間の累計決済損益1763pipsから損益を計算する
No 注文額
(必要証拠金)
実質取引額
=注文額x個人レバ25倍

損益額
=実質取引額x17.63%(+1763pips)

1 4万円 100万円 +17万6300
2 10万円 250万円 +44万750
3 25万円 625万円 +110万1875
4 50万円 1,250万円 +220万3750
(インヴァスト証券作成)

  • 過去1年間の最大DD556pipsから損益を計算する(▲はマイナス)
No 注文額
(必要証拠金)
実質取引額
=注文額x個人レバ25倍

損益額
=実質取引額x5.56%(+556pips)

1 4万円 100万円 ▲5万5600
2 10万円 250万円 139000
3 25万円 625万円 347500
4 50万円 1,250万円 695000
(インヴァスト証券作成)

上記計算例No.3のように、例えば25万円分の注文を行えば、年間で+110万円程度の利益を得たという魅力的な簡易計算結果がわかります。
一方で、25万円分の注文を想定した場合の最大DD損失額は▲34万円となり、大きな損失額となります。

ここで大切なのは「トレーディングの元手は幾らだったのか」という点なのですが、上記簡易計算例には含まれていません。
ではここで、元手が100万円であり、そのうちの25万円を注文に回した場合を想定します。
最大DD分の損失額は▲34万円であるため、最大DDの発生により元手は66万円(=100万円-34万円)となってしまうことがわかります。
その残った元手で損失を取り返そうとしても、66万円の元手から幾らを注文に回すかということになり、トレーディングのリスク量を同程度に留めようと思えば、注文金額を小さくせざるを得ません。
その場合、損失の回復にはますます長い時間がかかる、ということになります。

実際のどの程度のリスクを取ったトレーディングを行うか、「元手のどのくらいを注文に回すか」を決める際の重要な指標として、「実質レバレッジ」があります。
前述の簡易計算テーブルに、「実質レバレッジ」を追加してみます。

  • 過去1年間の累計決済損益1763pipsから損益を計算する(実質レバレッジ追加)
No 注文額
(必要証拠金)
実質取引額
=注文額x個人レバ25倍

損益額
=実質取引額x17.63%(+1763pips)

元手

実質レバレッジ
=実質取引額÷元手

1 4万円 100万円 +17万6300 100万円 1倍
2 10万円 250万円 +44万750 100万円 2.5倍
3 25万円 625万円 +110万1875 100万円 6.25倍
4 50万円 1,250万円 +220万3750 100万円 12.5倍
(インヴァスト証券作成、実質DDの実質レバレッジは上と同じのため省略)

実質レバレッジは、自分の元手と注文量を比較した際、どのくらいのリスクを取ろうとしているのかを知る上で便利な指標となります。
実質レバレッジが大きいほど利益が大きい反面、損失発生時の元手へのダメージは大きく、元手の減少は損失の取り戻しの長期化を引き起こします。
MAiMATEは複数のAIエージェントを並行稼働することが望ましく、「つのAIエージェントに対する注文量は抑えめ」にし、「自分の元手のどのくらいを注文に回すか」を定め、その「注文額上限の中でなるべく多数のAIエージェントを並行稼働させる」、ことが基本的なMAiMATEにおける投資戦略になろうかと考えます。

個人の場合、とりあえず注文額4万円、実質取引額100万円でトレーディング規模を仮置きし、『100 pipsの損益=100万円 x 1%』として年間損益額及び最大DD額の簡易計算を行います。続いてその計算結果に基づき、適切な元手や実質レバレッジの検討を行う、ことが損益の簡易計算手段として良いのではないかと思います。

記事は以上となります。

だいぶ長い記事となってしまいましたが、損益計算は多くのトレーナーの皆様にとっても重要な関心事項だと思いますので、この記事が少しでもお役立てれば幸甚です。

当月である20201月は、昨年末にかけて好調だったGBP/USDベースのAIエージェントが苦戦しています。新型コロナウィルスの影響と思われるマーケットの急変も観察されるなど、世の中は慌ただしくなっているようです。
ですが、MAiMATEにとってこの程度の相場変動は何度も経験済みであるため、私自身は全く慌てていません。
MAiMATEは失敗から学ぶ機能を備えていますので、今月の状況も実取引開始に向けた良い育成経験となり、むしろ好都合です。

毎月の「マイメイト月間レポート」の全体累積損益は、「全てのAIエージェントを並行稼働させた場合=全てのAIエージェントでトレードAIパーティーを組んだ場合」のトレーディング結果と同じです。
数千のAIエージェントを同時稼働するには相当に大きな元手が必要となるため現実的ではありませんが、実取引開始以降の、トレードAIパーティーを組んだ際の損益イメージを掴むには有益な情報です。
実取引開始までにはまだ時間がありますので、是非優秀なAIエージェントの育成に取り組んで頂ければと思います。

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2020年夏頃には実取引化を予定しています!

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