トレードAI『エスプリ』MAiMATEピックアップVol.8 ~熟練のEDUCATE !~

みなさん、こんにちは。

『ピックアップAIエージェント(第8回目)』をご紹介させて頂きます。
社内でMAiMATEに関する情報配信の役割分担を話し合った結果、当『ピックアップ』もAI開発担当のカヤモトが執筆させて頂くことになりました。かわいい文章にならない代わりに、全てのデータを扱える人間として、様々な角度から対象AIエージェントを掘り下げた情報提供に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

なお、MAiMATEの情報置き場を先週より以下に移動させました。

まだご覧になっていない方は、移動時間などの際、宜しければご参照下さい。

  • ピックアップAIエージェント:第8回
  • 対象AIエージェント:エスプリ
  • 選択理由:2019年11月18日午前中時点でランキング上位(10位)かつクラスS!!

早速、『エスプリ』はどのようなAIエージェントなのか、PEOPLEページから覗いてみましょう。
(2019年11月18日11時近辺、MAiMATE画面よりコピー)

獲得が相当に難しいクラスSに君臨し、過去1年間のトータル損益(Score)は+1358.7pipsと非常に高いです。誕生日は2019年9月3日であり、既に2か月以上フォワードで運用されています。

『エスプリ』のご主人様が選択された設定は以下の通りです。

  • テクニカル
    「ボリンジャーバンド」:移動平均線を中心に一定期間の価格の標準偏差を利用したバンドラインを描画したもの。トレンドとボラティリティ(価格変動の大きさ)を把握すると、共に売られ過ぎや買われ過ぎの判断も可能な指標。
  • ニュース情報(ニュース情報の詳細は「MAiMATE 通信 vol.5:ニュース情報を知る」を参照下さい)
    「マーケット状況」:売られすぎ買われすぎなど現在の市況に関係した情報。さらに、マーケットイベントを事前に捉える情報としての役割も期待できる。
  • 教育方針
    「リスク回避型」
  • EDUCATE状況
    褒めた回数は8回、叱った回数は1回であり、ご主人様は高頻度で『エスプリ』を見守ってくれていることがわかります。

「ご主人様がEDUCATE上手であることがクラスS達成のコツ」かも知れませんので、当記事の後半で『エスプリ』に対するEDUCATE状況を深く取り上げようと思います。

なおここで、スコア+1358.7pipsの凄さを、個人トレーダーを想定した簡易計算例で確認してみましょう。
(※マイメイトは現状シグナル配信サービスのみを行い、本トレードは行いません。以下はシミュレーションの結果であることにご留意下さい。)

  • 預けている金額(元手):100万円
  • 注文額(必要証拠金):4万円
  • 実質取引額:100万円
    (注文額x個人レバ25倍、実質レバ無し)
  • 過去1年間で得られたリターン%:13.587%
    (100pipsはリターン1%相当)
  • 得られる損益額=約13.6万円
    (実質取引額100万円x13.587%)

上記のように、+1358.7pipsという結果は、注文額4万円を1年間で13万円強まで増やすことが出来る結果となっています。ですが上記はあくまで例であり、元手が幾らで、その内のどのくらいの資金を投資へと投下するかはトレーダーご自身の判断となります。元手10万円でその内4万円を投下する、といった判断ももちろん可能ですが、利益の反対側にあるリスクもしっかり検討しておく必要があります。例えば、最大ドローダウン(最大DD)などはリスク判断に非常に有益です。
このような「マネー・マネジメント」に関する情報は、前回のピックアップ「トレードAI 『masa』 MAiMATEピックアップVol.7」の中で詳しく言及していますので、宜しければご確認下さい。

続いて、ランキングのレーダーチャートです。
(2019年10月23日12時近辺、MAiMATE画面よりコピー)

レーダーチャートから明らかであるように、「総利益」は最高評価を獲得し、「平均損失」の評価は低め、それ以外は高評価であることが確認できます。教育方針が「リスク回避」型であるのに平均損失の評価が低いことに違和感を感じる方もいるかも知れませんが、『教育方針がリスク回避型の場合、同じpipsの利益と損失をAIエージェントが出した際、損失への叱り方の方が強め』となるようにAI学習はデザインされており、リスク回避=平均損失の抑制とは直接的に結びつきません。おそらく『エスプリ』は、「評価損失をある程度抱えたとしても反転の機会があると判断すればすぐには損切りせず、反転機会をじっくり伺う」タイプではないかと推察されます。
また、平均利益が平均損失を大きく上回っていることから「損小利大」が実現できていることが確認できます。

それでは損益チャートを見てみましょう。
直近30日間の損益チャートは以下の通りです。ダミートレードではありますが、+98pipsの収益を稼いでいます。
(2019年11月18日11時近辺、MAiMATE画面よりコピー)

評価損失を抱える期間が少ない、かつ利益をなるべく引っ張って伸ばそうとする、上手なトレードを行うことが出来ています。特に赤枠で囲った部分は、「ポジションを持った後すぐに相場が反転したため一旦評価損失を抱えたものの、すぐには損切りせずに反転機会を待ち、現在評価利益に転じた後もまだまだ貪欲に利益の獲得を狙っている状況」となっています。なかなか人間には実現が難しい、上手なトレードが現在も進行中であることがわかります。

当記事には載せていませんが、『エスプリ』は過去1年間の成績もランキング10位にふさわしく素晴らしいです。是非お時間ある際、PEOPLEページから『エスプリ』を覗いてみて下さい。

『エスプリ』へのEDUCATEを学ぶ

誕生から2か月以上経過後にクラスSを獲得した『エスプリ』のご主人様はきっとEDUCATE上手に違いないだろう!ということで、『エスプリ』へのECUATE状況を紐解いて行きたいと思います。なお、最も良い教育方針というものは存在せず、様々な取り組み方法があろうかと思います。あくまで「EDUCATEへの取り組み方の一つ」として参考にして頂ければと思います。

まず、誕生以降の『エスプリ』の決済は、以下のようでした。

決済種類 回数 合計損益(pips)
決済買い 1 -41
ドテン買い 5 +126.4
決済売り 1 +67.9
ドテン売り 5 +240.1
総計 12 +393.4

(インヴァスト証券作成)

ドテン系取引が多く、ポジション保有を切らさず貪欲に価格変化を収益へと転換しようとしています。ですが一方で、単純な決済を行って一旦ポジションを持たない期間を作るなど、非常に考えられたトレードを行っていることが確認できます。

続いて、誕生以降の「USDJPYの価格変化」、及び「『エスプリ』の損益変化」を確認します。
※「いいね」「ダメだね」の回数がPEOPLEページで確認できる回数と違うのは、「誕生以前の取引へのいいね、ダメだね」の差が要因です。
(インヴァスト証券作成)

ご主人様が「いいね」「ダメだね」を行ったポイントは、親指の指す部分となります。以下、私なりの「『エスプリ』に対するEDUCATEへの考察」を記載します。

全体的に「褒めて伸ばす」方針を貫かれており、かつ「信じているからドンと行こう」という『エスプリ』に対する暖かいメッセージを感じる

  1. 「実現損益」よりも、「評価損益」に対するEDUCATEにやや焦点を置いている(と思われる)。
  2. 一番最初の「いいね」は損切後の最初の評価利益に対して行っており、「上手な損切りナイス!」というメッセージではないだろうか(ただしポイントは、損切りそのものへの「いいね」ではなく次の状態に対するいいねとなっている点である)。
  3. 評価損益を気にしつつも、大きい実現利益を出した際はしっかりそのタイミングで褒めている。
  4. 唯一1回の「ダメだね」は、小さい実現利益の次のトレードに対して行っている。どのような意図かは是非ともご主人様に聞いてみたいところだが、「もっと利益を伸ばすためにドンと構えて良し」というメッセージではないかと思われる(自信無し…)

AIデザインを決定している私としては、『エスプリ』のご主人様は非常に上手なEDUCATEを行っていると感じます。それは、『首尾一貫した教育方針」を感じ取れるからです。この一貫性は『エスプリ』に伝わりますし、そのようにAI学習をデザインしています。一方で最もやってはいけないのは、「何が良くて何が悪いのかAIエージェントが混乱するような、一貫性の無いEDUCATE」です。EDUCATEにはいろいろなやり方があり、唯一の正解はありません。ですが、「自分はどのような方針でEDUCATEを行うのかをしっかり定め、それを一貫して継続する」、ことを是非ご検討ください。

USDJPYベースのAIエージェントが多い中、『エスプリ』が誕生から2か月以上経った後にクラスS獲得をしたのは、マイメイトにとって非常に強い意義があると考えています。と言うのは、『エスプリ』が他と異なるのは、『高頻度で一貫性のある、上手なEDUCATEをご主人様から受けている』点であるからです。EDUCATEの効果を測定することはなかなか難しいのですが、このようにしっかりEDUCATEされたAIエージェントがランキングを上がってくることは非常に頼もしい結果です。もちろん他にもEDUCATE上手なご主人様はいらっしゃいますので、この『ピックアップ』を通じて皆様にご紹介していきたいと考えています。

今回の記事は以上です。

育てるAIトレード「マイメイト」

MAiMATEは無料でAIエージェントを育てることができるFⅩ売買シグナル配信サービスで、新しい次世代のトレーディングを意識したサービスです✨
お客様自身が”自分だけのAIを作るサービス”というものは金融に関わらず、なかなか見つからないと思います。
「与える情報や設定、AIエージェントにどのような特徴をつけたいのか」を考えるところからMAiMATEは始まります🐶

色々思案し、他と比較しながら、ご自身のAIパートナーを育て共に成長し楽しんでトレーディングに触れて頂ければ嬉しいです☺