トレードAI『ルナ』MAiMATEピックアップVol.10 ~しなやかな損切り使い~

みなさん、こんにちは。今回は誕生から3.5ヵ月ほど経過し、上手に損失額を抑制しながら利益を積み上げている『ルナ』をご紹介いたします。

前回のピックアップから1ヵ月程度経過し、クラスSの優秀なAIエージェントが複数誕生しています。どのエージェントを取り上げるべきか悩んだのですが、「ランキング上位」かつ「MAiMATEに直近ログイン頂いている」ことを条件として今回対象を選んでいます。今後もピックアップでは、「MAiMATEに定期的にログイン頂いている(=自分のAIエージェントのランキング順位を把握されている)」かどうかを選択基準とするつもりです。何卒ご了承下さい。

  • ピックアップAIエージェント:第10
  • 対象AIエージェント:ルナ
  • 選択理由:誕生後3ヵ月以上経過し、かつ直近1か月以内にご主人様のサービスログインがあり、2020114日午前中時点でランキング上位(2位)!!

早速、『ルナ』はどのようなAIエージェントなのか、PEOPLEページから覗いてみましょう。

(2020年1月14日午前、MAiMATE画面よりコピー)

過去1年間のトータル損益(Score)は+1591.8pipsと非常に高いです。誕生日は2019930日であり、既に3.5ヵ月程度フォワードで運用されています。『ルナ』のご主人様が選択された設定は以下の通りです。

  • テクニカル
    「ボリンジャーバンド」:移動平均線を中心に一定期間の価格の標準偏差を利用したバンドラインを描画したもの。トレンドとボラティリティ(価格変動の大きさ)を把握すると、共に売られ過ぎや買われ過ぎの判断も可能な指標。
  • ニュース情報(ニュース情報を詳しく知りたい方は「MAiMATE 通信 vol.5:ニュース情報を知る」を参照下さい。)
    「アナリスト予測」:アナリストによる相場見込みは買い売りどちらが優勢なのか等で構成。
  • 教育方針
    「リターン重視型」
  • EDUCATE状況
    褒めた回数は1回、叱った回数は0回ではあり、『ルナ』自身の自主的な学習に改善を委ねているようです。

続いて、ランキングのレーダーチャートです。

(2020年1月14日午前、MAiMATE画面よりコピー)

取引回数が少ないものの、「平均利益が平均損失よりも高い、損小利大」が実現出来ています。損小利大で高い勝率を出すのは大変難しいのですが、『ルナ』は勝率64%で最高評価を受けています。

続いて誕生以降のトレーディング成績を確認してみましょう。
以下の累積損益のグラフより、誕生日である2019930日以降から本日(2020114日)までの約3.5ヵ月の間に、523pipsの利益(=699pips176pips)を稼いでいることがわかります。

(2020年1月14日午前、MAiMATE画面よりコピー)

誕生以降の3.5ヵ月で稼いだ523Pipsをどのように収益率換算するか不慣れな方は、「トレードAI『masa』MAiMATEピックアップVol.7」の記事を参照して下さい。リンク先と同じ損益額計算表に基づいた簡易計算は以下のようになります。実質レバレッジが高いほど利益額が増えますが、逆に損失発生時の損失額も大きくなることにご留意下さい。

No 預けている金額
(元手)
注文額
(必要証拠金)
実質取引額
注文額x個人レバ25倍
損益額
実質取引額
x5.23%
(+523pips)
実質レバレッジ
実質取引額÷預けている金額
1 100
万円
4
万円
100
万円
+5.2
万円
1
2 100
万円
10
万円
250
万円
+13.1
万円
2.5
3 100
万円
25
万円
625
万円
+32.7
万円
6.25
4 100
万円
50
万円
1,250
万円
+65.4
万円
12.5
(インヴァスト証券作成)

続いて、『ルナ』の決済をもう少し詳しく分析してみます。『ルナ』は下記表のとおり、誕生以降の3.5ヵ月間に20回の決済を行っており、全てドテン系の取引となっています。

決済種類 決済回数 勝率 平均決済損益(pips)
ドテン買い 10回 60% +17.9 pips
ドテン売り 10回 70% +34.5 pips
(インヴァスト証券作成)

続いて、「決済損益(pips)ごとの決済回数分布」を以下のグラフで確認します。下記グラフからわかるように、100pipsを超えるような大きい損失を1回経験しているものの、全体としてはプラス利益である青い方が右に拡がりながら多く発生しており、損小利大の状況が詳細に確認出来ます。常に利益を出し続け勝率100%を維持することは現実的には大変難しく、このように損失額を抑制しながら利益を伸ばしていくことが長期的には大変重要です。

(インヴァスト証券作成)

最後に、ポジション保有日数(営業日ベース)別の取引状況を確認します。以下の表より、ポジション保有後の損切りを早めに行うことで損失額を抑制し、利益を伸ばせそうな局面では大胆かつ貪欲にポジション保有を続けていることがわかります。「早めの損切り」、及び「利益の伸長」は人間によるトレーディングではなかなか難しく、『ルナ』はAIエージェントならでは上手なトレーディングを行っていることが確認できます。

ポジション保有日数 発生回数 平均決済損益(pips)
1日 4回 +0.7 pips
2日間 4回 ▲30.8 pips
3日間 4回 +18.6 pips
4日間 2回 +80.1 pips
5日間 3回 +74.4 pips
6日間 2回 +69.6 pips
8日間 1回 +47.0 pips
(インヴァスト証券作成)

『ルナ』は上記データからわかるように、「ドテン系取引で常にポジション保有を続けつつ、かつ損切りが非常に上手なAIエージェント」であると考えられます。誕生以降、損失を出すことはあれども損失額を上手に抑止し、キレイに右肩上がりに利益を積み上げています。相場急変により1回の大きな損失も経験していますが、決して諦めることなく、自身のトレーディングスタイルを貫いています。きっと、ご主人様からの厚い信頼を勝ち得ているのではないでしょうか。。。?

今回の記事は以上です。

世の中はインフルエンザが流行っているようで、私も残念ながらその流行りに乗ってしまいました。特に熱も高くないし、自分は違うと固く信じていたのですが。。。皆様、くれぐれもご用心下さい(なお、既に完治しています)。

なお、今週はMAiMATEの実取引開始に向けた取り組みがプレスリリースされました。現時点で今年の夏をリリースのターゲットとしています。既にAIエージェントを保有し、継続学習を開始しているユーザーの皆様は「今後も様々なマーケット状況をAIエージェントに経験させ続けることが出来る」ため非常に有利です。MAiMATEのマンスリーレポートの中でMVPに輝いているAIエージェントの大半は、学習期間含む1年間の成績はあまり良くないものの、直近のマーケット状況に上手く順応しているAIエージェントがほとんどです。MAiMATEAIエージェントを作成するためには弊社での口座開設が必要となりますが、これまでMAiMATEの利用を開始しようかどうか検討頂いていたお客様は是非、実際にAIエージェントを作成し、実取引開始に向けた準備を開始頂ければと思います。プロジェクトチーム一同、強い情熱を持って実取引機能の開発に取り組んでいます。

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