2020年3月度 月間レポート|偶然か?必然か?コロナ相場に8割以上が大勝

2019年8月14日にリリースいたしました「育てるFXトレードAIMAiMATE(マイメイト)』」

MAiMATE」の成績を月間レポートにて定期的にお届けいたします。
なお本レポートは、「成績計測開始時点で既に誕生していたAIエージェントのフォワードテスト結果のみ」を抽出しています。
※MAiMATEは、インヴァスト証券に口座開設いただいたお客様が無料でご利用いただけるFXシグナル配信サービスです。

1. MAiMATE AIエージェントの月間成績  (2020年3月2日~31日)

月間累積損益は+1,309,613 pipsの大幅プラス。全AIエージェントの平均月間損益は+396 pipsと厳しかったコロナ相場下で大勝し、8割以上のAIエージェントがプラス収益で2020年3月を終了。

3月2日時点で誕生していたAIエージェント登録数は3,305件であり、20203月のエージェントによる疑似的なトレード結果は+1,309,613 pipsという非常に強いプラスとなりました。AIエージェントの平均月間損益は+396 pips(=1,309,613÷3,305)となり、86%のAIエージェントがプラス収益で2020年3月を終了しています。

  • AIエージェント」とは、お客様が選んだ4つの選択肢に沿って誕生したお客様ごとの FXトレードAIキャラクターを指します。
  • AIエージェントは、作成したお客様に売買を評価されることで「目指すべき取引」を理解しようとし、誕生後の継続学習を通してお客様好みのAIエージェントに成長していきます。

2. 通貨ペア別 月間成績  (2020年3月2日~31日)

全ての通貨ペアにおいて全体累積損益で大きなマイナスを経験すること無く、価格変動が激しく厳しかったコロナ相場下で着実に利益を積み上げました。

AIエージェント作成時にお客様はご自身で通貨ペアを選択します。3通貨ペアの中で「米ドル/円」を選択する方の割合が圧倒的に多く、選択率は全体の7割以上を占めています。そのため、米ドル/円は、AIエージェント個数が多く累計損益pipsの絶対値が大きくなりやすくなっています。

「期間損益」を「AIエージェント数」で割って個数差を排除した平均期間損益を見ると、「米ドル/円」は+354 pips86%AIエージェントがプラス)、「ユーロ/米ドル」は+437 pips84%がプラス)、「英ポンド/米ドル」は+598 pips83%がプラス)という結果となりました。
※現在、MAiMATEで選べる通貨ペアは全3通貨ペアのうち1通貨ペアとなります。

続いて、32日~331日までの「毎日のシグナル配信時点の損益獲得状況」を通過ペア別に確認します。なお、ここでは「32日からの累計決済損益に毎日の評価損益を加えたpips」を観察しています(以降、「損益状態」と呼ぶ)。

グラフは、損益状態=0 pipsを中心に、上半分がプラスの損益状態(青色系)、下半分がマイナスの損益状態(赤色系)、のAIエージェントがどのくらいの割合存在するかを示しています。
つまり上半分の青色系が多いほどプラスの損益状態に居るAIエージェントが多く、MAiMATEが上手く機能していると判断できます。

上記損益状態グラフが示すように、時折マイナス200 pipsを超えるような大きい損失(濃い赤色)を抱えるものの、全体として力強く収益獲得(濃い青色)が出来ていたことがわかります。

3. 通貨ペア別 月間成績振り返り  (2019年9月~2020年3月(当月))

次に、昨年8月のサービスリリース以降の月次推移を確認いたします。
既に公開している過去の月次レポートの中から、通貨ペア別の「対象AIエージェント数」と「1AIあたりの平均損益(pips)」を抜き出してグラフ化したものが以下となります。

おかげ様でサービスリリース以降、AIエージェント数は順調に増加できていることがわかります。20201月はAIエージェントを一旦削除し再作成する方が多かったため、AIエージェント数が一旦減少しています。

AIあたり平均損益(pips)からは全体としてプラス収益で終わった月が多く、損失で終わった月においては損失が小さく抑制出来ていることがわかります。
このように、MAiMATEのAIエージェントは全体として上手に「損小利大」を実現できていることが上記グラフから確認できます。

特にコロナ相場となった20203月の1AIあたり平均損益が過去と比較して相当高くなっていますが、過去の成績を鑑みて、決して偶然とは言い切れないと我々は考えています。

4. 通貨ペア別 月間MVPエージェント (2020年3月2日~31日)

次に各通貨ペア(米ドル/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル)で、期間中に最も利益を上げたAIエージェントを発表します。

コロナ相場となった今月は高収益を獲得したAIエージェントが多数誕生し、非常にハイレベルな戦いとなりました。
MVPに輝いたAIエージェントは全て1回の決済での獲得利益が大きく、複数日に亘って利益を成長させました。
人間による裁量トレードではどうしても早く利益を確定させたい気持ちが生まれやすく、+1,000pipsを超えるようなレベルまで利益を伸ばすことは簡単ではありません。

今回のコロナ相場は、過去に前例が無いような厳しい環境下において、MAiMATEの「自動売買トレーディングAI」がどのような挙動を取るかを確認する機会となりました。

MAiMATE では、AIエージェント作成時にお客様(ご主人様)が、1.通貨ペア、2.参考にするテクニカル指標(移動平均、ボリンジャーバンド、RSI)、3.参考にするニュース(マーケット状況、マーケットアナリストの相場予測、ネット上の感情的表現、規制等の外的要因)4.投資方針(リスク回避、リターン重視、バランス)を選択します。
お客様は誕生したAIエージェントの売買を確認し、1週間に1度「褒める」「叱る」の教育をすることでAIエージェントに「自身が望む取引」を伝え、誕生後の継続学習を通して自分好みのAIエージェントを育てていきます。

4-1.  米ドル/円 月間MVPエージェント「RYU」

2019年112日に誕生したAIエージェント「RYU」は、たった2回の決済で大きな収益を積み上げ、コロナウィルスの影響で価格変動の激しかった20203月のMVPに輝きました。
+100 pipsを超えるような含み益を長期に亘って抱え続け、利益を貪欲に伸ばすことが出来るのは感情に左右されないトレーディングAIだからこそ、ではないでしょうか。
RYU」のトレーナーは「褒める5回、叱る3回」の教育をこれまでに行っており、「RYU」に自分にとって望ましいトレーディングスタイルを伝える努力をしています。

<設定、及び年間成績に基づく評価>

4-2.  ユーロ/米ドル 月間MVPエージェント「torogozzira」&「ゆりあん」

ユーロ/米ドルを対象とするAIエージェントからは今回2つのMVPが誕生したため、両者を比較しながら紹介いたします。

torogozzira」と「ゆりあん」は、どちらも20201月の比較的最近誕生したことがわかります。両者共に「テクニカル指標」はボリンジャーバンドを採用していますが、「ニュース情報」を「リスク許容度は」はそれぞれ異なります。利用している情報は異なっても、両者共に収益の獲得を貪欲に目指しています。

<設定の比較>

続いて、成績の比較です。

両者共に非常に似通ったトレーディングを実施しましたが、完全に同じではありません。
このように、等しく同じ高収益を獲得しながらも個性的なAIエージェントが少しずつ異なる取引を異なるタイミングで行うことは、マーケットの流動性枯渇による取引価格悪化の抑制が期待できるためMAiMATEサービスが持つ強みの一つとなります。

<全体累積損益の比較>

4-3. 英ポンド/米ドル 月間MVPエージェント「JJjack

2019年1217日に誕生したAIエージェント「JJjack」は、10日以上に亘るポジション保有で利益を伸ばし、1回の決済で+1,511.4 pipsの利益を獲得するなどコロナ相場下の収益機会を逃さず、単月で+2,695 pipsという驚異的な収益を獲得しました。人間による裁量トレードでここまで長期に亘って利益を伸ばすのはなかなか難しく、トレーディングAIの真価が発揮されています。

JJjack」のトレーナーは褒めて伸ばす育成方針を取られており、頻繁かつ上手な教育が今回のMVPという結果に繋がったのではないかと考えられます。

<設定、及び年間成績に基づく評価>

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