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「エージェント」を通貨ペアごとに2体以上稼働させることで期待できる効果と注意点

「エージェント」分散で期待できる効果と注意点/分散の参考例

2022年9月12日

マイメイト基本の運用方針にもある通貨ペア分散は、多くのユーザーが実践していることでしょう。本記事では通貨ペア分散後に検討できる「エージェント」の分散について紹介します。
※本記事の「エージェント」分散は、マイメイト基本の運用方針にも書かれた「通貨ペアの分散」を行った上で検討するようにしてください。

「エージェント」分散で期待できる効果と注意点

マイメイトは5種類以上の通貨ペアで分散して運用することをおすすめしています。

では、分散した通貨ペアごとに「エージェント」を1体ではなく、複数体稼働させるとどのような効果を期待でき、どんなことに注意したらいいのか。その点について見ていきましょう。

リスク・リターンの振れ幅を小さく

通貨ペアごとに「エージェント」の稼働数を増やすと、リスク・リターンの振れ幅が小さくなることに期待できます。

一番分かりやすい例が「マイメイト5分散指数」でしょう。この指数では各通貨ペアごとに100体の「エージェント」を稼働させています。

必要な運用資金は増える

「エージェント」の稼働数が増えれば、もちろん必要な運用資金も多くなります。

マイメイトは運用資金が少なく「エージェント」の稼働数が少なければ、リスク・リターンの振れ幅が大きくなる傾向にあるため、一般的なFXより運用資金を多く用意することはマイメイトの運用にとっては必要なことといえます。

「エージェント」管理はルールに従うこと

「エージェント」稼働数が増えると、どの「エージェント」を外そうか、などの管理に迷うユーザーもいるでしょう。マイメイトの基本運用方針にあったような「エージェント」管理のルールを運用前にきちんと決めておきましょう

「エージェント」分散の参考例

通貨ペアごとに「エージェント」を複数選び、分散するにはどうするか。大切なのは、タイプが異なる「エージェント」を選ぶことです。似たようなタイプの「エージェント」を複数体稼働させても、分散の効果は薄くなる可能性があります。

「エージェント」のタイプは、「エージェント」の詳細画面で見られる「スペック」や「損益曲線」などから推測が可能です。ここではスペックをもとにした「エージェント」分散の参考例を紹介します。

「取引回数が多い/少ない」で分散

左は取引回数が多い「エージェント」、右は取引回数が少ない「エージェント」
(画像は取引画面より)

取引回数が多い「エージェント」と取引回数が少ない「エージェント」で分散する例です。上の画像のように、取引回数以外の平均損失や平均利益など他のスペックは似たようなレベルです。これでどういった効果が狙えるか。

まず「エージェント」はトレンドの得意なタイプが多いので、この2つの「エージェント」が狙う相場の方向性(上昇もしくは下落)は同じになる可能性が高いです。その上で、取引回数が異なるため、ポジションを保有するタイミングにズレが生じることがあります。

例えば上昇トレンドを狙う「エージェントA(取引回数が多い)」と「エージェントB(取引回数が少ない)」を稼働させたとき、「エージェントA」がまず買いポジションを保有し、その3日後にもう片方の「エージェントB」が買いポジションを保有したとします。このとき、「エージェントA」のポジションは含み損を抱えてしまったが、もう片方の「エージェントB」が買いポジションを保有したタイミングでは含み益が発生し、「エージェントA」の含み損を軽減する、というケースが考えられます。

取引回数が異なる「エージェント」を稼働させることで、こうした分散効果を狙うことも可能です。

「コツコツ/大きく利益を狙うタイプ」で分散

左はコツコツタイプの「エージェント」、右は1回で大きな利益を狙うタイプの「エージェント」
(画像は取引画面より)

「エージェント」の取引タイプで分散を狙うこともできます。上の画像の左側が「コツコツ取引するタイプ」、右側が「1回で大きな利益を狙うタイプ」の「エージェント」のスペックです(スペックの見方は後述の「『エージェント』のスペックを見る方法」も参考に)。

この2つの「エージェント」は損益曲線の描き方が異なるため、片方の「エージェント」の調子が上がらないとき、もう片方の「エージェント」がそれをカバーするようなケースも考えられます。以下の2つの損益曲線が参考例です。

上の損益曲線が「コツコツタイプ」、下の損益曲線が「一発タイプ」
(画像は取引画面より)

画像上のコツコツタイプの「エージェント」は、これまで緩やかに損益曲線を伸ばしてきましたが、ピークを越えると、利益を上積みできない状態となりました。一方で、画像下の大きく利益を狙うタイプの「エージェント」は、コツコツタイプが頑張っているときには、大きな利益を上げられませんでしたが、赤い大きな矢印部分を境に、コツコツタイプと入れ替わるように利益を大きくと伸ばした、という参考例です。

このように必ずしも損益を補完するとは限りませんが、「エージェント」の取引タイプが異なることを活かし、分散を狙うことは可能です。

(参考)「エージェント」のスペックを見る方法

これまで紹介してきた「エージェント」分散の方法では、スペックを読み「エージェント」の特性を把握することが必要です。ここではスペックの見方、考え方について紹介します。

例1

(画像は取引画面より)

【スペックから把握できる情報】
・総損益が多い
・取引回数が多く、平均損失のスコアが良好(平均損失が比較的少ない)
・平均利益は少ないが勝率は高い
・最大DD(過去一定期間における累積損益の最大損失幅)のレベルが高い⇒その他の「エージェント」に比べ最大DDが比較的少ない

【考察例】
取引回数は多く、平均利益・平均損失が小さいため、細かく売買を行い、少しずつ利益を積み重ねようとする「コツコツ取引するタイプ」と考えられます。平均利益が+64pips、平均損失が-35pipsですが、最大DDは-294pipsを出した経験もあります。ときには平均損失以上に大きな損をする可能性を考慮に入れておく必要があるでしょう。

例2

(画像は取引画面より)

【スペックから把握できる情報】
・総損益が多い
・平均利益は〈例1〉より多い
・最大DDと平均損失のレベルが〈例1〉の「エージェント」より低い
・取引回数は〈例1〉より少ない

【考察例】
取引回数は少なく、平均利益が多いため、1回で大きな利益を狙うタイプと考えられます。平均損失のレベルは〈例1〉より低くく、平均損失が膨らむ傾向にあることも分かります。「勝ち額・負け額の振れ幅が大きくなる」ことは想定しておく必要があるでしょう。また最大DDが-1564pipsと、過去に大きく負けた経験があります。自分が稼働した時にも、それくらい大きく負ける可能性を考慮しておく必要はあるでしょう。

例3

(画像は取引画面より)

【スペックから把握できる情報】
・総損益が多い
・平均利益と平均損失が多い
・取引回数は少ないのに、勝率は高い
・最大DDのレベルは〈例2〉に比べ高い

【考察例】
取引回数は少なく、平均利益・平均損失が多いタイプなので、〈例2〉と同じ一発大きな利益を狙うタイプと考えられます。また、勝率は75%と〈例2〉に比べ高く、また最大DDも〈例2〉より抑えられている点も特徴です。1年間の取引回数が〈例2〉の半分であり、〈例2〉よりもポジションをじっくり保有するタイプの可能性もあります。「損益曲線」の項目も確認して、過去1年間ではどういった相場展開で利益を出したのかなども把握し、特性を分析したい「エージェント」です。

例4

(画像は取引画面より)

【スペックから把握できる情報】
・総損益が多い
・平均利益/平均損失は少ない
・勝率は〈例1〉ほどあるのに、取引回数は〈例1〉に比べ少ない
・最大DDのレベルは高い

【考察例】
〈例1〉のように平均利益・平均損失が少ないタイプなので、細かくコツコツ取引するタイプと思いきや、取引回数は〈例2〉の1回で大きな利益を狙うタイプよりも少ないです。ポジション保有のタイミングを慎重に検討し、ポジションを持ってもうまくいかなそうだったら早めに損切りする、かなり注意深い「エージェント」と考えられます。最大DDも-280pipsと〈例1〉と似ており、こちらも「損益曲線」から特性を深堀したい「エージェント」といえます。

最後に

「エージェント」分散には、「エージェント」のタイプや特性を把握し、それらの能力を補完するようなイメージで分散を狙うことが大切です。

同じようなタイプの「エージェント」を稼働させても、似たような損益結果となり、分散の効果は薄くなるでしょう。

「エージェント」分散を行うと、「エージェント」の稼働数が多くなるため、運用管理には注意が必要です。マイメイト基本の運用方針も参考に、「通貨ペアや『エージェント』は○○のタイミングで見直そう」などと運用ルールを事前に決めておくといいでしょう。

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